ausformulierte Tradingstrategien.

Dieser Thread soll auch zum Nachschlagen dienen. Diskussionen deshalb unter "ausdiskutierte Tradingstrategien".

Ich habe ja vor einiger Zeit mal meine DGI Strategie veröffentlicht. Da die Aenderungen daran im DGI Thread etwas unübersichtlich wurden und ich schon wieder eine Aenderung vornehmen will starte ich mal einen eigenen Thread. Die neueste Aenderung bei mir soll vor allem meinen Aufwand reduzieren.

Hier also die Strategie:


1. Positionsgrösse ist 4% vom Wert, möglich sind also 25 Positionen.
2. Selektiert werden US-Firmen die im Dow Jones US Dividend 100 Index enthalten sind, FCF>Dividende,  EV/FCF < 34 und Dividendenrendite über 2%. 
3. Diese Liste wird nach Dividendenrendite sortiert.
4. Es wird in der Reihenfolge der Liste gekauft, aber nicht mehr als 20% (also 5 Titel) des gleichen Sektors. Ab dem 6. Titel vom gleichen Sektor werden Titel übersprungen.
5. Die Dividenden und Verkaufserlöse werden gesammelt bis ein positiver Cash Saldo entsteht. Dann wird von allen bestehenden Positionen die noch gekauft werden würden und die weniger als 4% des Portfoliowertes haben für 0.2% des Portfoliowertes nachgekauft. Das wird wiederholt bis ein negativer Cash Wert entstanden ist. Sollte das nicht möglich sein werden neue Positionen eröffnet.
6. Markt Dividende: Die obere Grenze wird definiert als 6% des Portfoliowertes dividiert durch den aktuellen Stand des SP500 im Bezug zum letzten Höchststand des SP500. Sollte eine Position mehr wert sein so wird so wird die Hälfte der Differenz zu 4% des Portfoliowertes verkauft.
7. Erfüllt ein Wert die Kriterien unter Punkt 2. nicht mehr so wird die Position auf "hold" gesetzt, wird also nicht mehr nachgekauft. Sollte sie die Kriterien zum Cashflow nach 2 Jahren noch immer nicht erfüllen wird sie komplett verkauft.

Bemerkungen:

Ich habe noch ein Crash Recovery Plan aktiv, den ich aber lieber für mich behalte, der ist sehr riskant da er mit Fremdkapital arbeitet.

Das Fremdkapital bei der Investition der Verkaufserlöse oder Dividenden kann per Definition nicht mehr als 4% werden. Dieses dient vor allem dazu dass ich nicht so oft handeln muss. Man kann aber auch immer mit positivem Cash Saldo operieren, muss dann halt mehr Aufträge absetzen (mehr Arbeit).

Es gibt unterdessen zu viele gross kapitalisierte Werte und die Untersuchung des Cashflow ist arbeitsintensiv. Deshalb achte ich nicht mehr so stark auf die Kapitalisierung, im entsprechenden Index ist die minimale Kapitalisierung nur 500 Millionen USD. Dafür wird die 10-jährige Dividenden Historie, das Ratio von Cashflow zu Schulden, die Liquidität und noch ein paar andere Merkmale berücksichtigt.

Wer sich den Aufwand sparen will kann auch über einen ETF direkt in diesen Index investieren, hat dann aber alle 100 Titel. So viel ich gesehen habe gibt es nur ein ETF auf diesen Index, den SCHD, und der ist vermutlich mal wieder für Europäer nicht handelbar. Ausser natürlich mit Konto in der Schweiz oder in den USA.

Vorsicht: es gibt noch den Dow Jones Select US Dividend 100, der ist nicht gemeint. Der einzige Unterschied ist das Wörtchen "Select".

So, und jetzt freue ich mich auf Eure Strategien! Es darf hier jede Strategie beschrieben werden, Ihr könnt natürlich auch Details für Euch behalten wenn ihr das wollt. Steckt schliesslich viel Schweiss und Herzblut drin.