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"Im Demokonto hab ich ja zunächst viel rumprobiert und hab ich da ordentlich was auf den Ausgangsbetrag draufgelegt. Selbst, wenn zahlenmäßig die meisten Trades negativ waren, gabs dann zwischendrin immer mal positive Kracher, die alle anderen deutlich ins Gesamtplus gezogen haben."
Das ist doch schon mal interessante Erkenntnisse.
Wenn du bei einer Strategie, die nur striktes "directional Trading" beinhaltet returns/Renditen hast, die "heavy tailed" sind, also nur an großen Kursbewegungen gewinnt, ist das schon mal verdächtig. Ein solches Rendite Profil ist verständlich für Strategien die in irgendeiner Form mit Optionalität handeln (Optionsstrategien, Swaps etc). Bei einfachem long/short entries mit Futures/Aktie/CFDs ist das schon mal komisch.
Im paper trading hat das noch positive Renditen erzeugt? Dann stellen sich doch folgende Fragen:
1) wie lange/ wie viele paper trades waren das denn? Hast du die trades als log vorliegen?
2) wir groß waren denn die Sprünge? Gab es solche Situationen nach dem Paper Trading nicht mehr? Weniger? Wenn doch, warum hast du die Trades nicht gemacht/nicht gesehen/bist zu früh raus?
3) Wichtig: wenn du tatsächlich (was ich nicht glaube) überproportional viele Verlusttrades erzeugt hast......dann hast du ein System!!!! Meine ich nicht als Witz. Wenn du short und long vertauschen würdest, hättest du eine erfolgreiche Strategie!! (Was ich wie gesagt nicht glaube, bei genauerem hinsehen wirst ud bei ca 50% Trefferquote rauskommen).
Das ist doch schon mal interessante Erkenntnisse.
Wenn du bei einer Strategie, die nur striktes "directional Trading" beinhaltet returns/Renditen hast, die "heavy tailed" sind, also nur an großen Kursbewegungen gewinnt, ist das schon mal verdächtig. Ein solches Rendite Profil ist verständlich für Strategien die in irgendeiner Form mit Optionalität handeln (Optionsstrategien, Swaps etc). Bei einfachem long/short entries mit Futures/Aktie/CFDs ist das schon mal komisch.
Im paper trading hat das noch positive Renditen erzeugt? Dann stellen sich doch folgende Fragen:
1) wie lange/ wie viele paper trades waren das denn? Hast du die trades als log vorliegen?
2) wir groß waren denn die Sprünge? Gab es solche Situationen nach dem Paper Trading nicht mehr? Weniger? Wenn doch, warum hast du die Trades nicht gemacht/nicht gesehen/bist zu früh raus?
3) Wichtig: wenn du tatsächlich (was ich nicht glaube) überproportional viele Verlusttrades erzeugt hast......dann hast du ein System!!!! Meine ich nicht als Witz. Wenn du short und long vertauschen würdest, hättest du eine erfolgreiche Strategie!! (Was ich wie gesagt nicht glaube, bei genauerem hinsehen wirst ud bei ca 50% Trefferquote rauskommen).
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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
