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RE: Andreas Clenow
| 07.03.2019, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2019, 10:31 von Päda.)(06.03.2019, 20:13)Lenzelott schrieb: Defizite nach meinen Erkenntnissen über Momentum:
- Momentum Selektions Zeitfenster mit 90 Tagen mMn zu kurz. Alle meine Ergebnisse zeigen dass ein 12 Monats Momentum (oder vergleichbarere Metrik wie Linregslope*R²) bessere Ergebnisse liefert
- Momentum würde ich eher im Growth Bereich verwenden (Nasdaq 100) und dann ein konzentriertes Portfolio aufbauen von 10 Titeln.
Schön wieder von Dir zu hören.
Ein paar Fragen dazu hätte ich welche Du wahrscheinlich aus dem ff beantworten kannst.
Ich nutze bei meinem Mometnum System die absolute 12 Monatsmomentum.
Also Kurs von vor 12 Monaten vs. Kurs heute = veränderung in Prozent.
War es in der Vergangenheit besser die absolute Performance zu nehmen oder einen 12 Monats RSL?
Die zweite Frage wäre zum Zeitraum. Du sagst 12 Monate liefert die besten Ergebnisse.
Die Jungs von quant-investing sagen immer das die 6 Monate (mit Einzeltitel + Funda Kriterium) nochmals besser abschneiden als die 12 Monate. Daher sehr interessant dass Du das anders siehst?
Damit hängt auch noch eine weitere Frage zusammen die sich auf eine alte O´Shaughnessy Strategie bezieht: Tiny Titans
Ich möchte gerne noch einen unaufwendigen Ansatz im US Micro Cap bereich anwenden.
Hier fallen mir vier Möglichkeiten ein und ich weiß nicht welche die sinnvollste ist.
Natürlich auch hier die Frage absolute 12 M Performance vs. 12 Monats RSL.
1.
US$ 25 million <= MktCapM <= US$ 250 million (basis year 2000) adjusted yearly
Current P/S ratio is < 1
Take the top 10 stocks with the highest 52 week Relative Price Strength
Kauf am 01.07 halten bis 30.06
2.
US$ 25 million <= MktCapM <= US$ 250 million (basis year 2000) adjusted yearly
Current P/S ratio is < 1
Take the top 10 stocks with the highest 26 week Relative Price Strength
Kauf am 01.07 halten bis 30.06
Die zwei schlechtesten Saisonalen Monate umschiffen?
3.
US$ 25 million <= MktCapM <= US$ 250 million (basis year 2000) adjusted yearly
Current P/S ratio is < 1
Take the top 10 stocks with the highest 52 week Relative Price Strength
Kauf am 01.10 halten bis 31.07
4.
US$ 25 million <= MktCapM <= US$ 250 million (basis year 2000) adjusted yearly
Current P/S ratio is < 1
Take the top 10 stocks with the highest 26 week Relative Price Strength
Kauf am 01.10 halten bis 31.07
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"Wo das Chaos auf die Ordnung trifft, gewinnt meist das Chaos, weil es besser organisiert ist."
(Friedrich Nietzsche)
(Friedrich Nietzsche)
