Danke für die hilfreichen Antworten.
Wie bereits in einem früheren Thread geschrieben, will ich von Kryptowährungen umschichten. Meine anderen Anlagen sind also Bitcoins und Shitcoins. Ich habe auch schon Trockenübungen mit Aktienanlagen durchgeführt (Backtests). Daher habe ich auch zu Ste Fans "Moving Average Model" so meine Zweifel. Alle Strategien mit Market-Timing, die ich getestet habe, haben im OOS-Test im März 2020 versagt.
Ist das wirklich so, dass eine Mischung von ETFs im historischen Vergleich geringere Drawdowns hat?
Wie bereits in einem früheren Thread geschrieben, will ich von Kryptowährungen umschichten. Meine anderen Anlagen sind also Bitcoins und Shitcoins. Ich habe auch schon Trockenübungen mit Aktienanlagen durchgeführt (Backtests). Daher habe ich auch zu Ste Fans "Moving Average Model" so meine Zweifel. Alle Strategien mit Market-Timing, die ich getestet habe, haben im OOS-Test im März 2020 versagt.
Zitat:Vahana
25% MSCI World
15% MSCI Emerging Markets
15% REITs ETF World
15% Dividenden-Aristokraten ETF
10% China ETF
10% Euro-Stoxx ETF
10% Cash
Dadurch lassen sich die Draw Downs reduzieren. Schmälert aber auch die Maximalrendite.
Ist das wirklich so, dass eine Mischung von ETFs im historischen Vergleich geringere Drawdowns hat?
