offline
Volatility war glaube ich mit BAB abgedeckt.
Ich nahm das Papier demzufolge ernst weil es nach Faktoren gesucht hat die in sehr langer Zeit und in sehr vielen Märkten ein zum Teil sogar erstaunlich gutes Ergebnis lieferten.
Die Betrachtungshöhe ist aber zu gross. Die Arbeit besteht wohl darin das auf einzelne Instrumente aufzuschlüsseln um so auf Deine Formel zu kommen.
Wie ich es verstehe sind Faktoren ein kleiner aber wichtiger Teil einer Strategie. Diese muss wie Du sagst nicht unbedingt mechanisch sein; wenn Du Faktoren als Ein- oder Ausschluss Kriterien benutzt und sonst aber proprietär vorgehst.
Ich nahm das Papier demzufolge ernst weil es nach Faktoren gesucht hat die in sehr langer Zeit und in sehr vielen Märkten ein zum Teil sogar erstaunlich gutes Ergebnis lieferten.
Die Betrachtungshöhe ist aber zu gross. Die Arbeit besteht wohl darin das auf einzelne Instrumente aufzuschlüsseln um so auf Deine Formel zu kommen.
Wie ich es verstehe sind Faktoren ein kleiner aber wichtiger Teil einer Strategie. Diese muss wie Du sagst nicht unbedingt mechanisch sein; wenn Du Faktoren als Ein- oder Ausschluss Kriterien benutzt und sonst aber proprietär vorgehst.
