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Was ist denn der Unterschied zwischen Factor Investing und einer wohldefinierten mechanischen Strategie?
Persönlich fahre ich im Augenblick zwei solche Strategien, die eine besteht aus den Faktoren Value und Carry, die zweite aus Value und Momentum. Natürlich ist der Faktor nicht alles was es in einer Strategie braucht, aber wohl der wichtigste Teil.
Mögliche Faktoren wären (bitte vervollständigen):
- Trend
- Carry
- Value
- Momentum
- BAB (Bet against Beta)
- Season
Hier ein entsprechender Artikel mit Details und Links zu Literatur. Die 200-Jahre Tests erfolgten allerdings so viel ich weiss bei Aktien nur mit Indizen...
https://www.nzz.ch/finanzen/fonds/diese-...ld.1485573
Persönlich fahre ich im Augenblick zwei solche Strategien, die eine besteht aus den Faktoren Value und Carry, die zweite aus Value und Momentum. Natürlich ist der Faktor nicht alles was es in einer Strategie braucht, aber wohl der wichtigste Teil.
Mögliche Faktoren wären (bitte vervollständigen):
- Trend
- Carry
- Value
- Momentum
- BAB (Bet against Beta)
- Season
Hier ein entsprechender Artikel mit Details und Links zu Literatur. Die 200-Jahre Tests erfolgten allerdings so viel ich weiss bei Aktien nur mit Indizen...
https://www.nzz.ch/finanzen/fonds/diese-...ld.1485573
