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11.12.2020, 20:15
N'abend!
Gibt es eine allgemein gültige Anleitung um Futures-Kontrakte zu rollen? Wie macht man das geschickt und worauf ist zu achten?
Mein konkreter Beispielfall:
Habe YTD bisher runde 13k mit ESTX50 gewonnen. Bin seit Wochen im Hedgemodus gegen meine bestehenden Aktienpositionen (siehe unten). Funktioniert auch relativ gut, hatte also meinen Kontostand quasi mehr oder weniger eingefroren. Long in Aktien wurde durch Short in Futures neutralisiert.
Bin derzeit immernoch 3 Kontrakte short, der Kontrakt läuft am 18.Dezember aus. Spätestens dann wird zwangsrealisiert. Derzeit 3k Verlust in dieser Position. So wie es aussieht wurde heute ein Sinkflug eingeleitet.
Was mach ich jetzt?
A: Sofort Glattstellen, die 3k Verlust realisieren und für dieses Jahr meine vorauszuzahlende Steuerlast im kommenden Jahr senken.
B: Abwarten bis zum Verfall, eventuell im nächsten Jahr mehr Steuern voraus zahlen.
C: Rollen, aber wie am besten?
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Ich kann keine Anlageempfehlung geben! Ich rolle immer mindestens 1 Woche vorher.
Du kommst nun noch in den gr0ßen Verfall rein, da steigt die Vola.
Ich tippe drauf, dass die Profis den Markt noch etwas hochziehen werden? "window dressing".
Man sollte es nicht nur aus steuerlicher Sicht betrachten...
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11.12.2020, 21:40
Bei jetziger Verlustrealisierung würdest du knapp 800€ Steuern sparen für dieses Jahr.
Wer weiß was im nächsten Jahr kommt. Eventuell kannst du dann diesen "Gewinn" mit kommenden Verlusten verrechnen.
Rollen musst du ja sowieso.
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Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller 60 Geschlechter.
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Normalerweise 8 Tage vor dem Verfall, das ist der sogenannte Rollover day.
Wenn Dein Broker spread order unterstützt kannst Du das nehmen, dort bestimmst Du wie viel Differenz zwischen den zwei Futures es braucht um beide zu handeln.
Der einzige gute Tipp von Deinem Broker ist ein margin call.
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11.12.2020, 21:56
(11.12.2020, 20:52)Ventura schrieb: Ich kann keine Anlageempfehlung geben! Ich rolle immer mindestens 1 Woche vorher.
Du kommst nun noch in den gr0ßen Verfall rein, da steigt die Vola.
Ich tippe drauf, dass die Profis den Markt noch etwas hochziehen werden? "window dressing".
Man sollte es nicht nur aus steuerlicher Sicht betrachten...
Genau das ist meine Befürchtung. Die Haie könnten den Kontraktwert noch mal hochziehen. Der folgende Kontrakt schmiert dann vielleicht stark ab. Oder umgekehrt...
Scheiß Spiel...
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Über den Jahrewechsel wäre ich auch gerne flat, wegen IB-Kontotransfer...
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11.12.2020, 22:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2020, 22:36 von 719.)
(11.12.2020, 21:46)boersenkater schrieb: Allgemein ->>>>
Futures richtig rollen:
Welche Kontrakte gibt es und was ist zu beachten?
https://trading-treff.de/wissen/futures-rollen
Du bist mit der Position im Verlust?
Würde mich rein persönlich interessieren wann Du die Position eröffnet hast...
Was würdest Du tun wenn die Verlustverrechnungsbeschränkung nicht kommen würde?
Richtig beantworten kannst Du das letzten Endes erst im Nachhinein wenn Du weißt wie die Preise dieser
und der nächsten Position letzten Endes tatsächlich aussahen und wie es von der Verrechnungsbeschränkung
her am besten gewesen wäre.
Ich bin am Ende des Tages immer flat von daher hab ich mir noch nie Gedanken darüber machen
müssen wann es am besten ist zu rollen.... Ich trade immer den liquidesten Kontrakmonat...
Müsste im Buch nachsehen, aber es war Anfang November als ich mit zwei Kontrakten short ging. Einen weiteren hatte ich auf Hoffnung auf Verbilligung nachgelegt. Dieser dritte Kontrakt macht sich derzeit in meiner Absicht bezahlt...er lag bei ESTX50=3505
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