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Atze´s Tüftlerecke
#1
Notiz 

Atze´s Tüftlerecke

Hey

ich habe in den Letzten Jahren meine Trading Aktivitäten stark zurück gefahren da ich mit dem aufbau meines bzw unseres Unternehmens stark eingebunden gewesen bin.Das hat neben der Familie natürlich viel Zeit und Geld gekostet. Außerdem ist man im Laufe der Jahre etwas gewachsen viele unrealistische Vorstellungen im Trading bereich sind aus meinem Kopf gewichen, wie auch der drang nach hoher Frequenz im Handel.

Nun da ich mich weitestgehend aus dem Tagesgeschäft raus nehmen kann und mich mehr in Richtung Administrative Tätigkeiten bewege hab ich auch wider mehr Zeit mich dem Trading / Invest zu kümmern. Diese Ecke soll zukünftig meine Bastelecke sein in der ich hin und wider Handelssysteme einstelle die dann hoffentlich zur Kritischen Diskussion Taugen.

Ich werde mich mehr im Bereich ETF Basierter Strategien bewegen aber auch das ein oder andere mittel bis kurzfristige machen. Aktien Systeme wird es erst mal nicht geben da mir durch ein Einbruch zu viele Daten abhanden gekommen sind und ich keine Brauchbaren Backtest (survivorship bias) mehr machen kann.
#2
Notiz 

RE: Atze´s Tüftlerecke

So nun wird es langsam mal Zeit für das erste Projekt. Ich habe mich mal vor einiger Zeit zu einer Demo bei https://www.sms-signale.de/ Angemeldet um deren Service zu Testen. Nach einiger Zeit habe ich mich gewundert warum man von denen nichts mehr gehört hat, also schreibt Atze eine E-mail und fragt nach  Smile In der Reaktion wurde man dann Kommentarlos vor die Tür gesetzt. 

Am 13.01 gab es dann bei Trading-House-net eine Nette Verkaufsveranstaltung an dem der Entwickler und Inhaber von dem oben genanten Dienst einen Vortrag hielt. Da musste der Atze natürlich hin und das Thema mal direkt mit ihm besprechen  Irony Am ende stand das er sich Melden wollte und das Problem mal aufgeklärt werden sollte. So nun kann man Raten was die Reaktionen im Nachgang waren  Irony Welche Reaktionen Happy  Wonder

Ich bin ja nun wirklich kein nachtragender Mensch aber ich finde ein gewisse Freundlichkeit unter Trader Kollegen und gegenüber Kunden schon sein sollte. Es kann durchaus sein das in unserem Fall einfach der Wurm drinnen war, viele andere bewerten diesen Dienst laut Brokerdeal ja ganz gut. 

So aber nun zum Projekt, die dort beschreibenden Systeme sind Systeme die wir eigentlich alle schon kennen, ironischerweise werden solche Systeme aber von den wenigsten umgesetzt warum auch immer. Das gehört also geändert. 

Es schadet also nichts diese Systeme nochmal gesondert zu besprechen, und die Essens später noch mal auf eine extra Domain auszulagern  Biggrin

Strategien die den weg in die Multistrategie Finden werden.

Turn Of Month https://www.trading-stocks.de/thread-206...l#pid50694
Trendwechsel Dienstag https://www.trading-stocks.de/thread-206...l#pid51007

Strategien die nochmals genauer Untersucht werden müssen.

Vor der Fed Long https://www.trading-stocks.de/thread-206...l#pid51002

Projektziel 

Bei erfolg Lager ich hier hin http://email-signale.de/ aus.
#3
Notiz 

RE: Atze´s Tüftlerecke

So hab mir mal das erste System grob vorgenommen. 

Monatsultimo-Effekt

Regeln
Einstig am 26 eines jeden Monats, wenn Feiertag oder Wochenende den nächstmöglichen Tag.
Ausstieg am jeweils nächsten folgenden Fünften des jeweils folgenden Monats, wenn Feiertag oder Wochenende den nächstmöglichen Tag.
Kurve ab 2000 
   

Werte 
Code:
Symbol           = S&P500
Gewinn           =  11293.39
Gewinn Gesamt    =  4103.21
Verlust Gesamt   =  -2809.82
Trades           =  240
Gewinner         =  145
Verlierer        =  95
Profit Faktor    =  1.46

Das war der erste versuche, noch ohne einem Monats Filter und ohne Kosten.
#4

RE: Atze´s Tüftlerecke

Wo gehst Du rein? Dax? Das System wurde ich -meine ich- im alten Forum schon durchexerziert ...
#5
Notiz 

RE: Atze´s Tüftlerecke

(21.01.2020, 14:53)Guhu schrieb: Wo gehst Du rein? Dax? Das System wurde ich -meine ich- im alten Forum schon durchexerziert ...

S&P500

Das System ist alles andere als neu stimmt ist altbekannt wird aber von den meisten denke ich nicht beachtet.
#6
Notiz 

RE: Atze´s Tüftlerecke

Interessant wäre natürlich die Strategie als long/short und im Vergleich mit b&h. 

Spannend.  Tup
#7
Notiz 

RE: Atze´s Tüftlerecke

(21.01.2020, 15:03)cubanpete schrieb: Interessant wäre natürlich die Strategie als long/short und im Vergleich mit b&h. 

Spannend.  Tup

?? Das System baut darauf, dass der Index über den Monatsultimo steigt. Für den Verlauf im Monat macht das System keine Annahme. Wie soll da short eingebaut werden?
#8
Notiz 

RE: Atze´s Tüftlerecke

(21.01.2020, 15:19)Guhu schrieb: ?? Das System baut darauf, dass der Index über den Monatsultimo steigt. Für den Verlauf im Monat macht das System keine Annahme. Wie soll da short eingebaut werden?

Doch, das System macht die Annahme dass es profitabler ist den Index über Monatsultimo zu halten als den Rest der Zeit. Also geht man den profitableren Teil long und den Rest short für ein Markt neutrales Ergebnis. Sollte dieses negativ sein so ist die Annahme vermutlich nicht korrekt.

Man muss den long bias des Marktes aus der Strategie entfernen um den Mehrwert zu testen.  Hab ich mal irgendwo gelesen, weiss nicht mehr wie das Buch hiess, war aber über Strategien.
#9
Notiz 

RE: Atze´s Tüftlerecke

So habe das Obrige nochmal laufen lassen und je Trade 0.65 als Kosten abgerechnet. 

Ergibt dann

   

Code:
Symbol           = S&P500
Gewinn           =  11137.39
Gewinn Gesamt    =  4009.49
Verlust Gesamt   =  -2872.10
Trades           =  240
Gewinner         =  144
Verlierer        =  96
Profit Faktor    =  1.40

Als nächstes werden ich das System um den Monats filter erweitern und dann mal schauen ob die Ergebnisse passen.
#10
Notiz 

RE: Atze´s Tüftlerecke

Sehr cool Tup 

Kannst du was zu den 2 Achsen sagen?

y ist eine Währung, also $ bzw. €?
10.000 ist der Startwert?
x ist die Zeiteinheit in Monaten?

Mit welchem Programm machst du den Test?

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Die Charts in meinen Beiträgen stammen von Seeking Alpha


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