(03.12.2019, 14:56)StockBayer schrieb: Zum Thema IC Spread-für-Spread:
Das hab ich mir auch überlegt bzw. schon mal versucht. Wann hast du denn den jeweils anderen Spread dann dazugestellt? Hast du da konkrete Regeln (Delta)? Hatte oft das Problem, dass ich später für den zweiten Spread relativ wenig Prämie bekommen hab (je später umso weniger, logischerweise).
Broken Wing Butteflies:
Hab das Setup von dem Kollegen Falde mal ausprobiert... bin damit auf Aktien nicht recht warm geworden. Aktien sind zu sprunghaft. Vielleicht sind Indices besser geeignet?
Zum IC,
ich schreibe z.B. erst den short put spread. Läuft die Position (etwas) gegen mich, schreibe ich oben den short call spread.
Alles bei einem Delta zwischen 10 & 13.
Die IV sollte mindestens auf dem Durchschnitt der letzten 6 Monate liegen. Besser höher.
Faldes NetZero geht gut auf Amazon und Google. Natürlich hat man das Gap Risiko. Man darf das nicht in der Nähe von Earnings machen.
Laufzeit 70 Tage und bei 30 DTE raus.
Aber hier gibt es Leute, die mehr Ahnung haben...
Bleibt was hängen, aber das Risiko ist eigentlich zu hoch, im Verhältnis.
