StockBayer´s Options Lab

Von den Methoden die ich teilweise ausprobiert habe bleibt mir eigentlich nur folgendes in Erinnerung:

- Eine Alpha-neutrale Strategie funktioniert, verursacht aber viel Handel weil die Anzahl der Optionen ständig ändert.
- Jeder Handel von Optionen ist ein Problem wegen fehlender Liquidität verglichen mit dem Underlying.
- Eine Alpha-neutrale Strategie handelt die Volatilität.
- Es gibt kaum etwas volatileres als die Volatilität.
- Früher konnte man z,B, vor Quartalszahlen damit arbeiten, aber ich denke diese Wiese ist auch schon voll grasender Kühe.

Fazit für mich: ich lass es bleiben. Viel Aufwand, viel Risiko, wenig Ertrag.

Danke für den Buch-Tipp. Die Einleitung und das Inhaltsverzeichnis liest sich vielversprechend.
Alpha-neutral? Du meinst wohl Delta-Neutral, oder?

Ich denke, man darf nicht alle Strategien pauschal über einen Kamm scheren. Optionen sind extrem flexibel, man kann seine Position ja jedweder Marktmeinung nach anpassen. Ich denke, das wichtigste ist, einen "Edge" zu haben. Sonst braucht man weder das Underlying, noch Optionen zu handeln. Das fehlt mir aktuell noch. Ich probiere einfach aktuell viel aus, vielleicht hilft mir das bei der Suche nach einen Edge, den ich ausnutzen kann.