Ich hab mit dem WRC doch gewisse Probleme. Vielleicht liegt es an der Sichtweise, an der Herangehensweise oder der Ausbildung des Autors, keine Ahnung. Was mir immer wieder auffällt ist, dass Programmierer und Mathematiker ganz anders rangehen als ich. Programierer/Mathematiker sehen die Kursdaten irgendwie als eine große Masse an, die es zu untersuchen gilt. Unabdingbar ist es allerdings, dass man die einzelnen Underlayings sehr differenziert betrachtet. Wenn ich so globale Aussagen lese über "Trendfolgetrategien", kriege ich schon einen Hals. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sehr deutlich machen, dass die charakteristischen Kursbewegungen von Indices, Rohstoffen und Devisen GÄNZLICH unterschiedlich sind und niemals in einem Topf betrachtet werden können. Wer das nicht erkannt hat, hat das Wichtigste noch nicht begriffen. Und dann gibt es da noch die Unterschiede zwischen den einzelnen Indices, einzelnen Devisen usw. Am augenscheinlichsten ist wohl, dass Indices nicht symmetrisch verlaufen (Gewinn-/Verlustseite), Devisen allerdings schon. Und selbst da habe ich im Laufe der Zeit erkennen müssen, dass selbst Devisen in den Nuancen nicht symmetrisch verlaufen. So habe ich ein system im "Kabel" laufen, dass nur so funktioniert und nicht bei umgedrehtem PÄrchen. Es nützt nichts, wenn man Erfolg haben will im Algo-Trading muss man jedes einzelne Underlaying und seine charakteristischen Bewegungen kennen. Alles andere ist "stochern im Nebel".
Im WRC ist die Rede von einem Entwicklunsgprozess eines Handelssystems. Da scheitert es schon bei mir, es gibt nämlich keine nennenswerten "Entwicklungsprozesse".
Für ein Handelssystem muss es bei mir einem handfesten Grund geben, eine logische Begründung, die unter Einbeziehung der Marktteilnehmer und ihrer Intentionen schlüssig ist. Wenn ich glaube etwas gefunden zu haben, teste ich es für die Vergangenheit und als Ergebnis bekomme ich ein Ergebnis: JA oder NEIN. Das ganze war nur ein temporärer Effekt oder es steckt wirklich eine Systematik dahinter. Vielleicht kommen dann noch 1 oder 2 Filter - das wars.
In meinem Artikel im TRADERS habe ich beim DAX von der Taktung gesprochen, wiederkehrende Ereignisse auf Tagesbasis oder Wochenbasis. Such mal bei Rohstoffen nach einer Taktung - du wirst sie nicht finden. Die Marktteilnehmer sind andere, ihre Gründe für Käufe oder verkäufe sind andere. Dafür spielen Termine im Kalender eine größere Rolle. Wenn man das alles nicht kennt und beachtet, wird man immer wieder zu dem Schluß kommen, dass es nicht funktioniert.
Zum erfolgreichen Handel gehört auch nach meiner Überzeugung ein großer Strauß an Handelssystemen, dass habe ich von einem der Bücherschreiber angenommen (komm jetzt nicht auf den Namen). Ein Strauß von mindestens 20 Systemen aus unterschiedlichen Underlayings und in unterschiedlichen Zeitfenstern. Das ist aktive Risikobegrenzung, jedes System kann einen max. Schaden von 1/20 anrichten.
Im WRC ist die Rede von einem Entwicklunsgprozess eines Handelssystems. Da scheitert es schon bei mir, es gibt nämlich keine nennenswerten "Entwicklungsprozesse".
Für ein Handelssystem muss es bei mir einem handfesten Grund geben, eine logische Begründung, die unter Einbeziehung der Marktteilnehmer und ihrer Intentionen schlüssig ist. Wenn ich glaube etwas gefunden zu haben, teste ich es für die Vergangenheit und als Ergebnis bekomme ich ein Ergebnis: JA oder NEIN. Das ganze war nur ein temporärer Effekt oder es steckt wirklich eine Systematik dahinter. Vielleicht kommen dann noch 1 oder 2 Filter - das wars.
In meinem Artikel im TRADERS habe ich beim DAX von der Taktung gesprochen, wiederkehrende Ereignisse auf Tagesbasis oder Wochenbasis. Such mal bei Rohstoffen nach einer Taktung - du wirst sie nicht finden. Die Marktteilnehmer sind andere, ihre Gründe für Käufe oder verkäufe sind andere. Dafür spielen Termine im Kalender eine größere Rolle. Wenn man das alles nicht kennt und beachtet, wird man immer wieder zu dem Schluß kommen, dass es nicht funktioniert.
Zum erfolgreichen Handel gehört auch nach meiner Überzeugung ein großer Strauß an Handelssystemen, dass habe ich von einem der Bücherschreiber angenommen (komm jetzt nicht auf den Namen). Ein Strauß von mindestens 20 Systemen aus unterschiedlichen Underlayings und in unterschiedlichen Zeitfenstern. Das ist aktive Risikobegrenzung, jedes System kann einen max. Schaden von 1/20 anrichten.
