wikifolio - Diskussionen

Aufgrund seiner hohen Performance ist der Maxdrawdown von 16% zwar optisch nicht erkennbar,
aber trotzdem vorhanden.

Also versteh mich nicht falsch.
Aber an so ner Highperformance Strategie kann ich mir jetzt kein Beispiel für mein Wiki nehmen, das darauf ausgelegt ist bei ner konstanten niedrigen Performance von 3-5% möglicht wenig Volatilität zu kreieren.




Grün: Fundamentalist,
Schwarz: Mr. Dax

Eventuell nicht korrelieriende Assets dazu mischen.
Z.B. Gold, Bonds 20 Years
und dazu nicht ausschließlich über den Dax Hedgen, sondern auch über einzelaktien. Da kann dann selbst ein Alpha generiert werden.
Du Hedged ja aktuell "nur" deine Long Posis. Warum nicht die Shorts Hedgen?
Natürlich nur sehr kleine Short Posis, damit die Vola nicht zusätzlich ansteigt.

Hmm ja,
Gold will ich mal auf Dauer nicht ausschliessen.
Allerdings bräuchte ich da ne richtige Untertreibung nach unten.

Und Shorts auf Einzelaktien möchte ich eher nicht im Portfolio halten. Ich hab da die Erfahrung gemacht, dass eine Übertreibung nach oben, viel länger anhalten kann, als die Übertreibung nach unten!

Also, mit Fundamentalanalyse ne Aktie zu finden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit fällt, ist viel schwieriger, als eine die mit hoher Wahrscheinlichkeit steigt!