Diversifizidimgsbumsen

Danke Lancelot für die Arbeit, das sprengt einem den Schädel weg!

stehe momentan vor einer bedeutenden Depotumstellung. Dabei kann ich nicht auf die mathematischen Mittel zurückgreifen wie du sie hast. Ich nehme vorhandene Boardmittel (Portfoliovisualizer) und spiele verschiedene Szenarien durch. Kann ich durch Diversifizierung die Rendite steigern und dabei die Kursschwankungen reduzieren?

die Zahlen sind aufgrund von vereinfachten Angaben aus der Vergangenheit ermittelt, sie dienen nur als Vorlage. Aber bessere Performance-Zahlen sind ein guter Wegweiser

mein jetziges Depot hätte eine Rendite von 12,45%, eine Standardabweichung von 14,25% und eine Sharpe Ratio 0,789 gebracht

hätte ich meinen jetzigen Plan schon im Januar 2014 umgesetzt dann hätten sich die Werte verbessert auf 14%, 11,97%, 1,069

hätte man eine Auswahl aus dem Sterling Depot (aus einem anderen Thread) gleichgewichtet gekauft dann hätte es 16,38%, 10,81%, 1,443 gebracht

Hi.du kannst auf jeden Fall über Diversifikation dein Risiko verkleinern und die Verteilung deiner Returns optimieren. 

Wenn du innerhalb der Equity Welt diversifizierst ist das meist noch stark korreliert. Wenn wilde mathematische Modellierung nicht in Frage kommt, würde ich
=> versuchen über ETFs noch andere asset Klassen ins Portfolio aufzunehmen
=> anstelle von halbseidener MPT (was einfach ein scheiss Ansatz ist) lieber ein gleichgewichtets Portfolio nehmen. DU scheinst ja schon einen "asset allocation algo" zu haben (also welche Aktien du aufnimmst). Mein Eindruck ist (Simulationen), man fährt mit gleichgewichtet besser als mit MPT und stark instationären Parametern.