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(08.04.2024, 09:39)Wolkenmann schrieb: was ist das bitteschön für ein Handelssystem, welches auf fiktiven Daten beruht?! Welche Parameter willst du denn für deine Handelsentscheidungen heranziehen? Neben Preis spielen doch auch immer Volumen, VWAP, ATR etc. eine wichtige Rolle. Willst du das auch alles durch fiktive Daten berechnen?! Börse ist doch kein Glücksspiel wie Lotto spielen!! Aber gut viele handeln wohl eher nach dem Motto: Affe schlägt Index.
Mein Rat also an Dich. Kauf dir ein paar Dartpfeile und schon hast du deine Zahlenreihen!!
Da spricht der Pragmatiker. Dinge die auf so vielen Inputs beruhen, sind schwer realistisch zu simulieren. Gerade Order Buch Aktivität und das daraus resultierende Preisverhalten sind wirklich schwierig. Option-Chains/Vol Surfaces sind ein ähnliches Problem. Oder Interes Rate Curves.
Die Monte Carlo und Resampling Scahcen sind nur sinnvoll (und dann sind sie aber sehr sinnvoll) wenn das Handelsystem auf einfachen Zeitreihen beruht (sagen wir mal OHLC Daten für alle SP500 Aktien und deren Volumen).
Wenn das Handelssystem auf Orderbuch Daten beruht (was es intraday in der Regelt tut oder tun sollte), dann sind randomisierten Inputs nur bedingt hilfreich.
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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
