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professioneller werden, auch bei der Verarbeitung und Interpretation von Daten. Meine Handlungen beruhen auf Anwendungen aus der kapitalmarkttheoretischen Steinzeit, die Betrachtung von Linien mit gleitenden Durchschnitten, das traditionelle (Wieder-)Erkennen von Mustern und der Glaube an ein fortschreitenden Trend. Es war ein Schock für mich als ich zum ersten Mal die Arbeiten von Derman sah. Der hatte bereits vor Jahrzehnten mit finanzmathematischen Modellen gearbeitet, die selbst heute nicht weit verbreitet sind.
Gemäss SciFi-Autor William Gibson gilt "die Zukunft ist bereits hier - sie ist bloss nicht gleich verteilt".
Die Optionspreistheorie von Fischer-Black-Merton-Scholes schlug im Jahr 1973 ein, aber es dauerte bis 1985 bis der anerkannte Quant Emanuel Derman mit der Black-Scholes-Gleichung arbeitete. Emanuel Derman schreibt in seinem Buch "My Life as a Quant" aus dem Jahr 2004 über seinen Werdegang, wissenschaftliche Strömungen und Kapitalmarkttheorien. So hat er bereits 1984 mit Feynman arbeiten dürfen und dieser hatte erste Überlegungen zu Quantencomputern. Später arbeitete Derman in den Bereichen Wahrscheinlichkeitsrechnung, Topologie, Differentialgleichungen, Fourier-Reihen, Monte-Carlo-Simulationen, sogar Hilbert-Räumen. Aber am Ende erkennt er dass ...
Quote: My Life as a Quant, Derman S. 266
https://www.amazon.de/My-Life-Quant-Refl...201&sr=8-1
Gemäss SciFi-Autor William Gibson gilt "die Zukunft ist bereits hier - sie ist bloss nicht gleich verteilt".
Die Optionspreistheorie von Fischer-Black-Merton-Scholes schlug im Jahr 1973 ein, aber es dauerte bis 1985 bis der anerkannte Quant Emanuel Derman mit der Black-Scholes-Gleichung arbeitete. Emanuel Derman schreibt in seinem Buch "My Life as a Quant" aus dem Jahr 2004 über seinen Werdegang, wissenschaftliche Strömungen und Kapitalmarkttheorien. So hat er bereits 1984 mit Feynman arbeiten dürfen und dieser hatte erste Überlegungen zu Quantencomputern. Später arbeitete Derman in den Bereichen Wahrscheinlichkeitsrechnung, Topologie, Differentialgleichungen, Fourier-Reihen, Monte-Carlo-Simulationen, sogar Hilbert-Räumen. Aber am Ende erkennt er dass ...
Zitat:... Models must necessarily be pragmatic, and traders typically use a variety of similar but slightly inconsistent models - one for Treasury bonds, another for corporates, a third for caps, a fourth for swaptions—even though all these securities depend on the same underlying interest rates.
Quote: My Life as a Quant, Derman S. 266
https://www.amazon.de/My-Life-Quant-Refl...201&sr=8-1
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whatever it takes
