Erfolgreiche Daytrader auf Youtube?

Was heisst eigentlich Markettiming?

Nach Definition von "professionellen" Geldverwaltern - also denjenigen die davon profitieren dass Investoren stur in den Funds investiert bleiben (weil sie fuer AUM bezahlt werden, nicht fuer Performance) - kann keiner genau Ein-und Ausstieg timen. Schlussfolgerung: MT funktioniert nicht, und wenn es klappt ist Glueck/Zufall.

Was sagen andere?
Victor Sperandeo hat mal den SP500 zurueckgerechnet und hat mit einem einfachen Risk on/off Modell den Sp500 risikoadjustiert ausperformt (MA200)
Dann ist da noch Mandelbrot mit seinem Volatility Clustering - hat vielleicht der ein odere andere mal gehoert. Bedeutet ja im Prinzip dass man immer noch keine genauen Ein/-Ausstiege timen kann, aber sich dadurch dass man durchaus Zeiten hoeheren Risikos von Zeiten niedrigeren Risikos unterscheiden kann sich einen Vorteil schafft.

Anwendung auf beste/schlechteste Tage wuerde bedeuten dass man wohl beide zum grossen Teil verpassen wuerde weil diese in Zeiten hoeher Vola liegen, unter der MA200 sind, bei Rotationsmodellen beim Asset mit geringer RS, etc...

Haette man (einige haben es) 2020 die MA200 als Risikofilter analog Sperandeo (oder Faber, etc) verwendet waere man per 1.03. aus dem Markt gewesen und per 1.06. wieder drin. Am Ende des Jahres waere absolute Performance analog SP500 gewesen (24%), allerdings bei halben DD.
Vorteil: Man reduziert DDs, reduziert z.B. SoR Risiko oder kann gehebelt fahren..ergo Markt risikoadjustiert geschlagen - durch Timing.


FunFact: Wenn die Random Walk Theorie oder die EMH (Fama) zu 100% zutreffend waeren haetten wir die Diskussion nicht einmal. 

Ich bin nicht mal Daytrader, aber der Beissreflex dass Traden Zufall ist und nur Fundamentalinvestoren erfolgreich sein koennen ist oft genug daneben. Jeder soll sein Ding machen, und wenn es was anderes ist was als was ich mache/auf dem Schirm habe und es funktioniert..toll, weitermachen.

Kann hier einer klar darlegen dass der Erfolg von Leuten wie z.B.: Minervini, Druckenmiller, Soros, Paul Tudor Jones, Dan Zanger, Kacher, Marty Schwartz oder Ed Seykota rein auf Glueck basiert?

Falls nicht dann gilt immer noch dass die meisten Youtuber wohl nicht als Vorbild taugen - nur sind die eben auch fuer jemanden der das Thema ernst nimmt kein Masstab.
Wundere mich eigentlich manchmal wie viele hier ganz klar wissen was geht und was nicht - aber wie wenige es sind die hier mal ein bisschen zeigen dass sie selber was machen.....
Aber klar..ist natuerlich meine pers. Meinung

Danke für diesen wertvollen Beitrag.

Ein paar Bemerkungen dazu: Peter Lynch, der sagenhafte Manager des Magellan Funds der Jahrzehnte 20% und mehr performte (Durchschnitt 29% pro Jahr von 1977 bis 1990) meinte einmal die meisten seiner Anleger hätten mit seinem Fund Geld verloren. Sie hätten Timing betrieben, verkauft nachdem es schlecht lief und gekauft nachdem es gut lief.

Einfache MA funktionieren hervorragend... im nachhinein. Und mit der korrekten Parametrisierung. Nur weiss man die nicht vorher. Kann also geradesogut sein dass man damit einen Zig-Zag Kurs fährt und noch mehr verliert als mit BnH. Ich mag grössere Zahlen, nehme also manchmal die Anzahl Werte vom SP500 die über dem 50-Tage MA sind um eine Uebersicht über den Status des Aktienmarktes zu bekommen. Für viel mehr taugt in meinen Augen ein einfacher MA nicht.

Die Volatilität gibt wahrscheinlich tatsächlich mehr her. Allerdings weiss man auch hier nicht vorher was passieren wird. Aber man kann die VIX Future bzw. deren Status Backwardation oder Contango anschauen, das hat glaube ich schon ein paar Mal ganz gut funktioniert. Heisst nicht dass das auch in Zukunft funktionieren wird, basiert ja auch auf den Erwartungen der Händler.

Die "missing worst/best day" Grafik habe ich auch schon gesehen, ist aber müssig: wie soll man rechtzeitig wissen wann das ist? Wenn Du den Broker findest der Dich links vom rechten Rand des Charts traden lässt sag mir Bescheid.