Dieses Forum nutzt Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies, um deine Login-Informationen zu speichern, wenn du registriert bist, und deinen letzten Besuch, wenn du es nicht bist. Cookies sind kleine Textdokumente, die auf deinem Computer gespeichert sind; Die von diesem Forum gesetzten Cookies düfen nur auf dieser Website verwendet werden und stellen kein Sicherheitsrisiko dar. Cookies auf diesem Forum speichern auch die spezifischen Themen, die du gelesen hast und wann du zum letzten Mal gelesen hast. Bitte bestätige, ob du diese Cookies akzeptierst oder ablehnst.

Ein Cookie wird in deinem Browser unabhängig von der Wahl gespeichert, um zu verhindern, dass dir diese Frage erneut gestellt wird. Du kannst deine Cookie-Einstellungen jederzeit über den Link in der Fußzeile ändern.

Mathematik
#56
Notiz 

RE: Mathematik

(01.01.2022, 13:31)cubanpete schrieb: And now for something real, wird immer wieder gefragt und selten begriffen.

Margin calculation für Stress Toleranz.

Angenommen ich will eine maximale margin von M erlauben. Ist M zum Beispiel auf 300% so kann ich drei Mal mehr Aktien kaufen/halten als mein Konto netto wert ist. Ich kenne den Gesamtwert der Aktien, also Eigenkapital plus Schulden. Ich möchte nun herausfinden wie tief das Gesamtkapital werden darf um die margin Anforderung nicht zu verletzen. Daraus kann man dann die Stress Toleranz ableiten.

M=margin (bekannt)
S=Schulden (bekannt)
G=Gesamtkapital (bekannt)
E=Eigenkapital (G-S)
Voraussetzung für min G: E*M=G aber E=G-S

Gesuchter Wert min G, also der minimale Wert des Gesamtkapitals bei dem die Voraussetzung E*M>=G
noch stimmt. Wie lautet die Formel um von den bekannten Variablen auf min G zu kommen?

Mal sehen ob das jemand trotz Kater lösen kann heute...

Ich befürchte das die Formulierung mächtig in die Irre leitet.

Gemeint ist wohl, mit welchem max. real genutzten Gesamtkapital (<= Eigenkapital*Margin) ich theoretisch eine Zeitlang ohne Margin-Call über die Runden komme. Da fließt dann natürlich die jeweilige Marginanforderung des Brokers mit ein, die von den jeweiligen Volatilitäten der Einzelwerte abhängt, aber wohl auch von der Marktvola.


Nachrichten in diesem Thema
Mathematik - von Vahana - 17.05.2021, 22:36
RE: Mathematik - von Lolo - 17.05.2021, 22:51
RE: Mathematik - von Speculatius - 19.05.2021, 06:52
RE: Mathematik - von Vahana - 17.05.2021, 23:13
RE: Mathematik - von Kaietan - 18.05.2021, 07:24
RE: Mathematik - von Auge - 18.05.2021, 08:48
RE: Mathematik - von Honnete - 18.05.2021, 08:53
RE: Mathematik - von Vahana - 18.05.2021, 17:35
RE: Mathematik - von Speculatius - 19.05.2021, 06:49
RE: Mathematik - von Vahana - 19.05.2021, 20:52
RE: Mathematik - von Speculatius - 19.05.2021, 23:40
RE: Mathematik - von Vahana - 20.05.2021, 17:25
RE: Mathematik - von Kaietan - 20.05.2021, 07:41
RE: Mathematik - von cubanpete - 20.05.2021, 00:04
RE: Mathematik - von rienneva - 20.05.2021, 08:45
RE: Mathematik - von Kaietan - 21.05.2021, 10:43
RE: Mathematik - von Vahana - 21.05.2021, 17:16
RE: Mathematik - von Kaietan - 21.05.2021, 20:42
RE: Mathematik - von Vahana - 21.05.2021, 21:49
RE: Mathematik - von Auge - 25.05.2021, 11:24
RE: Mathematik - von Kaietan - 25.05.2021, 10:38
RE: Mathematik - von Vahana - 25.05.2021, 17:51
RE: Mathematik - von Kaietan - 25.05.2021, 23:59
RE: Mathematik - von Vahana - 26.05.2021, 17:51
RE: Mathematik - von Kaietan - 27.05.2021, 09:15
RE: Mathematik - von Speculatius - 27.05.2021, 12:40
RE: Mathematik - von Skeptiker - 30.05.2021, 11:38
RE: Mathematik - von Vahana - 27.05.2021, 21:34
RE: Mathematik - von TomJoe - 27.05.2021, 10:19
RE: Mathematik - von Vahana - 27.05.2021, 21:54
RE: Mathematik - von Kaietan - 27.05.2021, 22:57
RE: Mathematik - von Vahana - 28.05.2021, 15:37
RE: Mathematik - von 719 - 27.05.2021, 23:24
RE: Mathematik - von Auge - 28.05.2021, 02:53
RE: Mathematik - von Speculatius - 28.05.2021, 11:44
RE: Mathematik - von Auge - 28.05.2021, 19:32
RE: Mathematik - von Speculatius - 28.05.2021, 22:08
RE: Mathematik - von rienneva - 29.05.2021, 06:03
RE: Mathematik - von Lancelot - 30.12.2021, 19:32
RE: Mathematik - von Lancelot - 30.12.2021, 19:46
RE: Mathematik - von Lancelot - 30.12.2021, 19:50
RE: Mathematik - von Lancelot - 30.12.2021, 20:10
RE: Mathematik - von Vahana - 31.12.2021, 12:53
RE: Mathematik - von Lancelot - 31.12.2021, 16:26
RE: Mathematik - von Storch - 31.12.2021, 16:54
RE: Mathematik - von Vahana - 01.01.2022, 05:55
RE: Mathematik - von saphir - 01.01.2022, 12:38
RE: Mathematik - von Fundi ist jetzt mal weg! - 01.01.2022, 13:00
RE: Mathematik - von saphir - 01.01.2022, 13:23
RE: Mathematik - von Fundi ist jetzt mal weg! - 01.01.2022, 13:31
RE: Mathematik - von cubanpete - 01.01.2022, 13:31
RE: Mathematik - von J R - 01.01.2022, 15:26
RE: Mathematik - von cubanpete - 01.01.2022, 15:49
RE: Mathematik - von TomJoe - 01.01.2022, 16:24
RE: Mathematik - von cubanpete - 01.01.2022, 17:19
RE: Mathematik - von cubanpete - 02.01.2022, 15:06
RE: Mathematik - von J R - 02.01.2022, 16:07
RE: Mathematik - von cubanpete - 02.01.2022, 16:23
RE: Mathematik - von TomJoe - 02.01.2022, 19:22
RE: Mathematik - von Fundi ist jetzt mal weg! - 01.01.2022, 15:13
RE: Mathematik - von Lancelot - 01.01.2022, 16:03
RE: Mathematik - von Fundi ist jetzt mal weg! - 02.01.2022, 21:13
RE: Mathematik - von J R - 09.01.2022, 04:02
RE: Mathematik - von J R - 12.01.2022, 06:03
RE: Mathematik - von Auge - 19.05.2022, 22:50
RE: Mathematik - von whitepaper - 22.05.2022, 22:42
RE: Mathematik - von jf2 - 23.05.2022, 00:05
RE: Mathematik - von J R - 25.05.2022, 20:10
RE: Mathematik - von Skeptiker - 26.05.2022, 13:17
RE: Mathematik - von Auge - 22.07.2022, 20:00
RE: Mathematik - von J R - 24.01.2024, 18:52
RE: Mathematik - von Skeptiker - 23.07.2022, 21:18
RE: Mathematik - von Auge - 28.10.2023, 22:18
RE: Mathematik - von Skeptiker - 29.10.2023, 15:03
RE: Mathematik - von Auge - 29.10.2023, 18:00

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste