Vahanas Langzeitdepot - Der Weg zur Weltherrschaft

Natürlich helfen dir diese Kennzahlen. 

Du musst sie dann halt auch verstehen und die Implikationen akzeptieren. Und dich dann ernsthaft fragen: warum mache ich, was ich tue. 

Ein Benchmark muss ein ähnliches Risikoprofil haben. 100% Equity und stark geclustert in Low Volatility, Quality und Dividen Faktoren.

Also wie wäre mit:
40% iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00BP3QZ601, WKN A12ATE)
40% iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISIN DE000A0F5UH1 WKN A0F5UH) und 
20% SPY?

Und dann schaust du das an für alle Kennzahlen an, 
- bei gleichem Hebel
- gleicher Sparquote 
- rebalancing im 10% Fenster (das wird historisch bedeuten, dass du viel Geld aus dem SPY in die anderen umschichtest).. 

Am Ende stellt sich die Frage: hätte ich für das gleiche Risiko mehr Geld bekommen können? 
 

Ich habe meinen Ansatz auf Grund solcher Überlegungen stark vereinfacht. Ich hatte früher deutlich komplexeres Rebalancing, eine Art Hedge im VIX, Neugewichtung in der Asset Allocation, mehr als 2 Market Regimes, ein deutlich komplexeres Verfahren die Regimes zu identifzieren...

Aber man muss halt in der Lage sein zu sagen "finde ich toll und plausibel....die Zahlen sagen aber, bringt nix".