offline
(07.01.2023, 15:35)cubanpete schrieb: Optionen sind Wetten auf Preis aber vor allem auch auf Volatilität. Als Stillhalter wettest Du auf fallende Volatilität und damit fallende Prämien. Wie bezieht ihr die Volatilität in Eure Formeln ein? Oder wettet Ihr nur auf Preis? Interessiert Euch z.B. die Contango Situation des VIX Futures?
Im Augenblick würde diese ja eher für long Optionen sprechen, alles Contango: https://www.cboe.com/tradable_products/vix/vix_futures/
ich schaue auf die Prämie, natürlich ist diese höher, je volatiler der Markt
Zeitraum ist erst einmal zweitrangig
das war im AB anders, als es nur um die Optionen ging - hier war das Ziel eine schnelle Verdopplung des Startkapitals mit Optionen
heute ist es eine zusätzliche Dividende
interessant fand ich https://greyenlightenment.com/2014/08/02...with-svxy/
hat mich auch für den SVXY überzeugt und war dort aktiv, endete jedoch 2017
oder eben (post 04/21)
dachs99; hatte mich immer wieder motiviert den ODAX nicht zu vergessen, leider hat er Ende 2019 seine Dokumentation eingestellt
https://www.dachs99.de/ die page ist leider auch platt
2021 habe ich einmal Kontakt zu dachs99 aufgenommen. Gerne hat er mir seine Gedanken/Ansätze in Schriftform gesandt. Auch zur Weitergabe an Interessierte (Stillhalter)
Also falls Interesse gerne eine PM
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Corrections are usually over very quickly, and they're traditionally painless to long-term investors.
Experience is what you get, if you expect anything else!
Alles ist Zahl - die Vollkommenen --> 6; 28; 496; 8128; 33550336; 8589869056
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