Analog zu Aktien und Futures interessieren mich backtests bezüglich Optionen.
In dem kostenlosen PDF wird auf den Seiten 16 bis 20 die performance eines strangles auf den SPY ausgewiesen.
Betrachtet wird der Zeitraum nach 2009, also im Bullenmarkt.
Es wird grundsätzlich 30 Tage vor Verfallaufgesetzt und dann wird nichts mehr angepasst (sportlich?).
Dargelegt wird, dass man selbst auf der short Seite noch Geld machen kann, wenn man im Bereich des POP von 70% bleibt, also kein Delta über 0,3 wählt.
https://optionalpha.com/time-to-dispel-t...10540.html
Das ist keine Werbung.
Mich interessiert die Sichtweise alter Hasen hier im Bereich Optionen.
Nicht umsonst nennt der Autor nur (!) den "Median Gain" und Median Loss"???
Mich würden die absoluten Zahlen interessieren, natürlich auch eine entsprechende equity curve.
Ich denke das obige Beispiel lässt einen überleben, aber wäre nervlich schwer zu ertragen?
Gibt es ähnliche, besser dargestellte backtests in der Literatur etc.?
In dem kostenlosen PDF wird auf den Seiten 16 bis 20 die performance eines strangles auf den SPY ausgewiesen.
Betrachtet wird der Zeitraum nach 2009, also im Bullenmarkt.
Es wird grundsätzlich 30 Tage vor Verfallaufgesetzt und dann wird nichts mehr angepasst (sportlich?).
Dargelegt wird, dass man selbst auf der short Seite noch Geld machen kann, wenn man im Bereich des POP von 70% bleibt, also kein Delta über 0,3 wählt.
https://optionalpha.com/time-to-dispel-t...10540.html
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Mich interessiert die Sichtweise alter Hasen hier im Bereich Optionen.
Nicht umsonst nennt der Autor nur (!) den "Median Gain" und Median Loss"???
Mich würden die absoluten Zahlen interessieren, natürlich auch eine entsprechende equity curve.
Ich denke das obige Beispiel lässt einen überleben, aber wäre nervlich schwer zu ertragen?
Gibt es ähnliche, besser dargestellte backtests in der Literatur etc.?
