Stillhalter im Dax + anderen Werten

...sind das echte BT's oder wie bei Jamie Gritton Simulationen?

So weit ich das sagen kann arbeiten beide Dienste mit echten historischen Optionsdaten, also nicht Simulation nach Black Scholes oder was in der Richtung.

Bei cmlviz.com ist man halt eingeschränkt sowohl in der Strategie (wobei die Auswahl schon recht gut ist, neben so Dingen wie nackten Optionen, Spreads, Iron Condors - jeweils long oder short - gibt es auch einiges speziell an Earning-Strategien. Was mir nicht gefällt ist das man die Parameter des Backtests nur schwer einstellen kann, bevorzugt geht das über das Delta der Optionen, bei nem Spread auf den SPY sagt man also z.b.: kaufe Delta 40 und verkaufe Delta 45. Dann wird davon ausgegangen das man die Optionen auslaufen lässt. Stoploss giebs glaub auch noch.

So eine Strategie kann man dann über die letzten Jahre (relativ wenige, meist so 3-4 jahre) autmatisch Backtesten und erhält dann ein Ergebnis + eine Tradeliste.

Außerdem gibts dann einen Scanner der so eine Strategie z.B. auf die Aktien des DOW/S&P/Nasdaq anwendet.


Beim OptionExplorer weiß ich nicht ob der auch automatische Backtests kennt, man kann halt simulieren was passiert wäre wenn man an Tag x die Optionen y und z gehadelt hätte und wie sich das entwickelt hätte etc. mit Rollen oder anderen Änderungen der Positionen..., auch basierend auf historischen Optionspreisen.