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(22.01.2020, 01:29)atze2000 schrieb: Stimmen tut es. Aber du hast Recht Die Benchmark wirt nicht geschlagen, aber man ist nur max 20% der Zeit investiert zum einen, und zum anderen ist es nur ein Teil einer Multi Strategie. Ich denke sobald die vor der Fed Long Strategie die TOM Strategie im S&P500 erweitert kommt die Benchmark nicht mehr hinterher. Abgerechnet wird am ende
Ich habe immer etwas Bedenken bei dieser Art von Strategien. Im Nachhinein findet man immer etwas das passt. Wenn man sogar zwei Strategien mit dem gleichen Faktor (Seasonality) benutzt wird es vermutlich noch einfacher eine (zufällige) Gewinnstrategie zu finden. Auch sind die Anzahl Trades relativ gering für statistische Aussagen.
Als Markt neutrale Strategie würde es vermutlich auch funktionieren, also short wenn nicht long. Gäbe zwar weniger Gewinn aber er wäre immer noch positiv, da die Strategie mehr als 50% des SP500 performte. Keine Ahnung ob das Sinn macht.
