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(21.01.2020, 18:35)cubanpete schrieb: Wie war den der prozentuale Gewinn? Auf der Skala sieht das ja nach sehr wenig aus, da würde ich nicht sagen die Strategie funktioniert. Mist, ich finde gerade das Buch über Strategietests nicht mehr, muss mal suchen gehen.
Ich glaube man muss jeweils die Extreme testen, also die Zeit in der die Strategie nicht long ist short gehen. Dann sieht man den Mehrwert gegenüber buy-n-hold. Ich denke da wäre das Ergebnis negativ...
Die Logik dahinter ist glaube ich: wenn es keinen Sinn macht long zu sein dann macht es Sinn short zu sein. Ansonsten ist die Annahme es mache keinen Sinn long zu sein falsch.
Den Mehrwert gegenüber B&H siehst Du, wenn Du den SP500-Chart drauflegst. Dafür muss man nicht Short gehen.
