Atze´s Tüftlerecke

?? Das System baut darauf, dass der Index über den Monatsultimo steigt. Für den Verlauf im Monat macht das System keine Annahme. Wie soll da short eingebaut werden?

Doch, das System macht die Annahme dass es profitabler ist den Index über Monatsultimo zu halten als den Rest der Zeit. Also geht man den profitableren Teil long und den Rest short für ein Markt neutrales Ergebnis. Sollte dieses negativ sein so ist die Annahme vermutlich nicht korrekt.

Man muss den long bias des Marktes aus der Strategie entfernen um den Mehrwert zu testen.  Hab ich mal irgendwo gelesen, weiss nicht mehr wie das Buch hiess, war aber über Strategien.