sector weightings langfrist blasen verkaufsignale

Ich habe mal die Sektoren ETFs von Vanguard zur Hand genommen und die aufwärtsgerichtete Vola errechnet (also umgekehrt zu Sortino).
Unten als Beispiel der VNQ (Immobilien) verglichen mit dem SPY (als Gesamtmarkt)
   

Etwas deutlicher wird es, wenn man diese ins Verhältnis setzt (Aufwärtsvola Sektor / Aufw.vola SPY)
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Low-Volatility hat ohnehin die Nase vorn. (Abb. Switchen in den ETF mit niedrigster Vola)
   

Wenn die Sektorperformance (Aufwärtsvola) deutlich hinter der des SPY hinterher hinkt, scheint ein guter Einstieg zu sein. Händisch ausprobiert (sehr unprofessionel) und eigtl. auch keine wirklich neue Erkenntnis, oder?

Trockenes Thema an heißen Tagen...