Das ist im Prinzip ein skewed volatility Filter....man filtert die Zeitreihe über ein gewisses Zeitfenster auf positive Returns und errechnet dann die Standard Abweichung von dem was übrig bleibt. Erwachsene schauen sich einfach den skew der Returns an.
Der Filter tut halt nicht dass, was die gerne hätten was er tun soll....weil autokorrelation da keine Rolle spielt. Anders also als z.B. bei deinem Regressionsansatz, der autokorrelation mit modelliert (Zeit ist die Erklährende)
Der Filter tut halt nicht dass, was die gerne hätten was er tun soll....weil autokorrelation da keine Rolle spielt. Anders also als z.B. bei deinem Regressionsansatz, der autokorrelation mit modelliert (Zeit ist die Erklährende)
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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
