(30.11.2018, 11:39)jf2 schrieb:(30.11.2018, 06:49)Ste Fan schrieb:(29.11.2018, 14:52)gatowman schrieb: Also ich komme auf Envelope 31 mit 3,2% Abweichung, als bestes Ergebnis backgetestet, seit 1991.
gatowman
Wobei dieses dann schon in Bereich Ueberoptimierung laufen wuerde - auf diese Haeufung bei Parameter xy in der Vergangenheitsbetrachtung wuerde ich jetzt nicht so viel geben.
Entscheidender ist es mmn dass du, wenn du die Strategie mit z.B. Envelopes von 25-35 und von 2-3% backtestest ueber den gesamten Bereich eine funktionierende Strategie ohne krasse Negativausreisser hast.
Dies gibt doch eher die Sicherheit dass die zugrundeliegende Idee substantiell was Brauchbares ist
Jein
Überoptimierung bedeutet für mich das ich 31 als Parameter verwende mit einem guten Ergebnis und 29,30,32,33 performen schlecht. Wenn ich aber im Bereich 25-40 gute Ergebnisse hab und 31 besonders gut war in der Vergangenheit dann spricht für mich nichts dagegen 31 zu verwenden. Im Prinzip schreibst Du das ja auch nur wissen wir nicht ob 31 in dem Sinne eine Überoptimierung war oder nur zufällig das beste Ergebnis in einem stabilen System.
Habs nochmal (GD 25-35, Abweichung 3,2%) durchgetestet, Gewinne, DD usw sind stabil, wenige Fehltrades.
Das Sys ist stabil und wird bestimmt in Zukunft auch bestehen :) Überoptimiert ist es also scheinbar nicht, nach deiner Definition. Bin gespannt.....
Ach weiß jemand warum das Aktienboard nicht mehr existiert, was war der Grund? DSGV?
gatowman
