Bernd Vogel Absolute Weekly

Code:

from stlib import *

import_csv_data("Kurse/dax")


def trendwecksel():
    while strategie() == True:
        d = get_date(1)
        close = get_close(1)
        ma = sma(200,0)
        envo = ma * ( 1 + 1.5 / 100 ) # Envelopes upper indi bauen
        envu = ma * ( 1 - 1.5 / 100 ) # Envelopes lower indi bauen
        aup = aroon_up(9,1)
        adown = aroon_down(9,1)
        aroonoz = aup - adown
        tv = total_volumen()
       #--- Long ---
        if close > envo and aroonoz > 50 and tv == 0:
            buy_market(close)
        if close < envu and aroonoz < 50 and tv == 1:
            exit_long(close)
        #---Short---
        if close < envu and aroonoz < 50 and tv == 0:
            sell_market(close)
        if close > envo and aroonoz > 50 and tv == 1:
            exit_short(close)
            


trendwecksel()

Das sind aber nicht die Einstellungen der Orginalstrategie, oder?

Nach Buch waeren die Indikatoren:

Aaron (18)
Envelopes (30/2.5%)
und alles bezogen auf Wochenschlusskurse

@ gatowman

Einstieg: Wochenschlusskurs ueber Envelopes und Aaron > +50 dann Position eroeffnen zum Opening der neuen Woche
Ausstieg:             "                  unter          "       "         "   <    0    dann Position zum Handelsstart schliessen

Das Risikomngmt, SL, etc sind die normalen Common Sense Regeln.

Stimmt ich hab den Faschen Code Hochgeladen wobei er so falsch gar nicht ist, mit dem hab ich auf Tagesbasis versuche gemacht.