Diversifizidimgsbumsen

Hi, nettes tool. Ich vertraue so web browser Dingern aber nicht so wirklich.

Wo kommen die Daten her, wie berechnen die "monthly returns", wie berrechnen die Returns? Von den Sachen die ich brauche um die Kointegration zu schätzen nicht mal zu reden.

Könntest du mir zum Beispiel sagen, welche Korrelation hier verwendet wird? Steht das irgenwod auf der Web Site?

Es ist offensichtlich Pearson (und damit IMHO die schlechteste Wahl im Finance Umfeld...kein "make or break" Problem...trotzdem)


Python, R, Matlab oder selbst XLS bieten da alle Möglichkeiten und man geanuer nachvollziehehn was passiert.

Code:

import pandas as pd
import scipy
import numpy as np
from pandas_datareader import data

ticker_symbols = ["HYG","SPY","GLD"]
start_date = '2007-05-01'
end_date = '2019-07-31'

data = data.get_data_yahoo(ticker_symbols,start_date,end_date)
adj_close_retuns = data["Adj Close"].pct_change()

# rolling correlation
adj_close_retuns.rolling(150).corr("kendall")