(14.04.2019, 17:57)atze2000 schrieb:(14.04.2019, 17:42)gatowman schrieb:(12.04.2019, 16:07)Thomas_B schrieb: Aus den Zahlen dort kann man den profitfactor berechnen, das ist völlig eindeutig. dort wurde auch eine exitregel benutzt:
Indem er die Märkte sowohl von der Long- wie von der Shortseite anging, waren 80% aller Transaktionen profitabel mit durchschnittlichen Gewinnen von 25%. Die Studie demonstrierte, daß die traditionelle Point-and-Figure-Technik sehr erfolgreich war,
Die 20% Verlustrades hatten laut Studie 13.1% durchschnittliche Verluste.
(12.04.2019, 10:52)gatowman schrieb: Andere wichtige Werte wie das Drawdown werden meines Erahchtens in der Studie ebenfalls nicht berücksichtigt, also insgesamt sagt die Studie nur ein Teil aus und ist unvollständig.
Hast du die Studie gelesen?
Also hab mir die letzetn Ein-Ausstiegssignale al angeschaut, ich bezweifel das das ein gut funktionierendes Handelssystem ist, alle Sys die ich habe sind grottenschlecht auf versch. Einstiege, auch wenn ich mal auf 1% dieletzten Jahre mir anschaue, werden gute Ergebnisse durch Fehltrades wieder fast zunichte gemacht, Ende 27, Ende 18, oder ich habe andere Regeln, kann auch sein.
Ich hab noch keinen Backtest darüber woanders gesehen, außer meine eigenen und die sind egal welche Settings so lala.
gatowman
Nun dann nehme dir zu Anfang ein Muster Check es auf Korrektheit zu deren testzeitraum, wenn es in der Folge weiterhin gut lief sollte man die Studie aktualisieren finde ich.
Musste nochmal ganz schön kramen, da mir das Erbenis der Uni suspekt vorkommt, wie gesagt, meine verschiedenen Handelssysteme aufsn Dax zeigen bei weitem nicht so gute Ergebnisse, als in der Uni Arbeit dargelegt,
als Gegendarstellung hier nochmal was von der VDAT:
https://www.vtad.de/wp-content/uploads/2...2013_0.pdf
damit kann ich mehr anfangen und ist auch nachprüfbar.
gatowman
