Volatilitäts-ETN aus USA kaufen

Der VXX selbst bildet ja auch die "erwartete" Volatilität ab.
Und der Future bildet das per Termin ja ähnlich ab.

Also eine doppelte Glättung? Hat das so einen großen Einfluss?

Ich habe mir sowohl die Long als auch die Short Seite mal angeschaut: Es lohnt sich nicht wirklich.

Wenn man den reinen Index handeln könnte, wäre das eine Gelddruckmaschine.

Edit: Wobei die Glättung durch die erwartete Volatilität ja schon im Index verarbeitet ist.
Bleibt nur der Future als Erklärung.