einige Quant-Nerd's an der Wallstreet meinen, dass die heutige Korrektur u.a. auch mit der inversen Laufzeitenkurve im VIX zusammenhängt; sprich, Front-Monat höher als die nächsten Monate.
Erinnerungen werden wach an "Volmageddon" im Febr. 2018
ich wäre aber Vorsicht mit solchen Aussagen, die Fehlsignale in der Term-structure sind recht hoch.....
https://www.cboe.com/trading-tools/strat...cture-data
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