Hi,
danke für Deine Antwort.
Aber einen echten Rollverlust hab ich mit Futures doch nicht oder? Ich mach Gewinn/Verlust bei der Bewegung, also wenn der Ölpreis/Future steigt oder fällt. Irgendwann kommt der Tag X, dann zählt als Referenz der neue Future vom nächsten Monat. Blöd wird's nur, wenn der Kontrakt vom aktuellen Monat einen grösseren relativen Verlust macht als der Kontrakt vom nächsten Monat. Deswegen meine Frage, wann man optimalerweise rollt....auch jetzt sieht man. Der Mai Kontrakt ist grad 35% im Minus, der Juni Kontrakt "nur" 11%.
Für mich entscheidender ist das maximale Risiko, das steigt mit jedem Kontrakt leicht an.
Beispiel:
Der Mai-Kontrakt steht bei 12 USD. 1 USD Bewegung entsprechen 1000 USD Gewinn/Verlust. Ich kann also maximal 12.000 USD verlieren, wenn der Ölpreis auf 0 fallen würde.
Der Juni-Kontrakt steht aber jetzt bei 20 USD. Also ab Morgen ist der Ölpreis plötzlich 20 USD Wert. Nun kann ich mit dem neuen Kontrakt somit 20.000 USD verlieren....
Gruss
danke für Deine Antwort.
Aber einen echten Rollverlust hab ich mit Futures doch nicht oder? Ich mach Gewinn/Verlust bei der Bewegung, also wenn der Ölpreis/Future steigt oder fällt. Irgendwann kommt der Tag X, dann zählt als Referenz der neue Future vom nächsten Monat. Blöd wird's nur, wenn der Kontrakt vom aktuellen Monat einen grösseren relativen Verlust macht als der Kontrakt vom nächsten Monat. Deswegen meine Frage, wann man optimalerweise rollt....auch jetzt sieht man. Der Mai Kontrakt ist grad 35% im Minus, der Juni Kontrakt "nur" 11%.
Für mich entscheidender ist das maximale Risiko, das steigt mit jedem Kontrakt leicht an.
Beispiel:
Der Mai-Kontrakt steht bei 12 USD. 1 USD Bewegung entsprechen 1000 USD Gewinn/Verlust. Ich kann also maximal 12.000 USD verlieren, wenn der Ölpreis auf 0 fallen würde.
Der Juni-Kontrakt steht aber jetzt bei 20 USD. Also ab Morgen ist der Ölpreis plötzlich 20 USD Wert. Nun kann ich mit dem neuen Kontrakt somit 20.000 USD verlieren....
Gruss
