offline
1) Also erstmal gibt es da die Arbitragefreiheit:
=> ich kann nicht für X EUR nach USD tauschen, USD nach CHF und dann wieder CHF nach EUR...und nachher mehr als X EUR haben. Das muss eigentlich immer gelten und gilt auch immer (auf dem Level auf dem du und ich das zu Hause handeln können).
2) Paarwesise Korrelation der Währungenspaare. Also eine Lineare Regression
3) Paarweise oder Multivariate Koointegration der pairs (EUR/USD als cointegration von EUR-CHF, USD CHF) .
4) Copulas (https://people.math.ethz.ch/~embrecht/ft...hapter.pdf)
5) Du könntest wilde Sachen versuchen. Einen AutoEncoder trainieren oder versuchen mit PCA oder so einen gemeinsamen Faktor zu extrahieren.
https://www.researchgate.net/publication...nge_market
Bringen wird es iMHO nix.
=> ich kann nicht für X EUR nach USD tauschen, USD nach CHF und dann wieder CHF nach EUR...und nachher mehr als X EUR haben. Das muss eigentlich immer gelten und gilt auch immer (auf dem Level auf dem du und ich das zu Hause handeln können).
2) Paarwesise Korrelation der Währungenspaare. Also eine Lineare Regression
3) Paarweise oder Multivariate Koointegration der pairs (EUR/USD als cointegration von EUR-CHF, USD CHF) .
4) Copulas (https://people.math.ethz.ch/~embrecht/ft...hapter.pdf)
5) Du könntest wilde Sachen versuchen. Einen AutoEncoder trainieren oder versuchen mit PCA oder so einen gemeinsamen Faktor zu extrahieren.
https://www.researchgate.net/publication...nge_market
Bringen wird es iMHO nix.
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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
