Hartmut Jaensch / prediqma

Hat jemand Erfahrungswerte damit? Ich muß darüber nachdenken, diese Erkenntnisse auch ins Algo-Trading einfließen zu lassen.

Hab keine Erfahrung mit der Software.
Aber das was der da macht ist quantitatives Valueinvesting (Graham)
gepaart mit ein bisschen Rohstoff und Währung (fundamental)

Das geht zwar alles in eine richtige fundamentale Richtung und ist sicherlich langfristigg auch sehr erfolgreich!

Für eine gehebelte Kurzfriststrategie kannst du das aber ganz sicher nicht verwenden!

Prinzipiell finde ich das interessant: das übliche und mehrheitliche Verhalten der Märkte ist relativ schwer prognostizierbar.


Wie sieht es aber mit Extremsituationen aus?

Manche Systeme sind in Extremzuständen ganz gut zu prognostizieren. In Materialtechnik und "predictive maintenance", IT security etc kann man das ja teiweise ganz gut.

Das Problem ist aber wie in manchen Fällen der predictive maintenance.....die Stichprobe ist halt sehr sehr klein.

Ich finde ein fundemental angehauchtes Modell da eigentlich interessant. Wenn ich allerdings Returns und Volumen in x-Filtern, Ölpreise und ander Commodity Preise (welchen Teil der Futures Kette nehme ich? Noch mehr Freiheitsgrade...), implizite Volatilitäten, Zinsniveaus (welche maturity, welche Länder??) und einen Berg von Fundamental- und geopolitischen Daten (geschätzte Rohstoffreserven, Investitionsvolumen, Arbeitslosenzahlen) verwende habe ich schnell eine viel viel viel zu hohe Dimension!

Ich finde crazy uncle Diddie interessant, obwohl ich nicht einen cent drauf setzen würde.....(hab mal versucht das zu fitten, bin aber hoffnungslos gescheitert)

Ris Obsarvatory reports
http://www.er.ethz.ch/financial-crisis-observatory.html

Für Mai 2019
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/spe...o/fco.html

http://tasmania.ethz.ch/pubfco/fco.html

Gibts hoffentlich auch bald für Immobilien:
http://www.er.ethz.ch/real-estate-observ...casts.html

Crazy Diddie...
Populärwissenschaftliches (ich habs gern gelsen)
https://www.amazon.com/Why-Stock-Markets...way&sr=8-1

Die "wissenschaftliche" Grundlage (nicht ganz unumstritten)
https://www.amazon.com/Critical-Phenomen...way&sr=8-4