Henry von Equities Lab hat auf deren Blog vorgeschlagen den Piotroski F-Score als zusätzlichen Filter zu verwenden.
Um nahe beim Original zu starten, bin ich bei der jährlichen Portfolio Konstruktion im Juli geblieben.
Im 2. Schritt der Aktienselektion habe ich nun noch zusätzlich gefordert, dass der F-Score >= x sein muss.
die deutlich schlechteren Ergebnisse mit F-Score >=9 sind darauf zurückzuführen, dass es zu vielen Zeitpunkten gar keine Titel gibt, auf die beide Kriterien zutreffen: F-SCORE >=9 und KUV<1.
Hier das Ergebnis für F-SCORE>=7
Und dann nochmal der Vergleich der beiden Portfolios (mit und ohne F-Score Filter):
Um nahe beim Original zu starten, bin ich bei der jährlichen Portfolio Konstruktion im Juli geblieben.
Im 2. Schritt der Aktienselektion habe ich nun noch zusätzlich gefordert, dass der F-Score >= x sein muss.
die deutlich schlechteren Ergebnisse mit F-Score >=9 sind darauf zurückzuführen, dass es zu vielen Zeitpunkten gar keine Titel gibt, auf die beide Kriterien zutreffen: F-SCORE >=9 und KUV<1.
Hier das Ergebnis für F-SCORE>=7
Und dann nochmal der Vergleich der beiden Portfolios (mit und ohne F-Score Filter):
