Nachdem der Rotationszeitpunkt von O'Shaughnessy vergleichsweise willkürlich festgelegt wurde um Sicherzustellen, dass alle von Ihm verwendeten Daten auch tatsächlich vorliegen, ermöglicht es die "Neuzeit" ein wenig genauer hinzuschauen.
Bilanzen müssen Quartalsweise veröffentlicht werden und die Zeitpunkte der Veröffentlichung ist auch dank SEC exakt bekannt.
Die von equetieslab verwendeten Morningstar Daten sind so hinterlegt, dass kein Zukunftsblick auf Fundamentaldaten möglich ist und man zu jedem Zeitpunkt zb. auf Trailing 12 Month Daten zugreifen kann.
Daher habe ich untersucht, welchen Einfluss der Portfoliobuilding Month / Rotationsmonat auf das Ergebnis hat.
Und nachdem ich aus meinen vorherigen Untersuchungen zu Momentum im allgemeinen weiss, dass Momentum Portfolios erheblich bessere Ergebnisse liefern, wenn man sie schneller anpasst, habe ich auch noch untersucht wie sich das Ergebnis verändert, wenn man das Portfolio deutlich öfter überwacht / Rebalanced.
Bilanzen müssen Quartalsweise veröffentlicht werden und die Zeitpunkte der Veröffentlichung ist auch dank SEC exakt bekannt.
Die von equetieslab verwendeten Morningstar Daten sind so hinterlegt, dass kein Zukunftsblick auf Fundamentaldaten möglich ist und man zu jedem Zeitpunkt zb. auf Trailing 12 Month Daten zugreifen kann.
Daher habe ich untersucht, welchen Einfluss der Portfoliobuilding Month / Rotationsmonat auf das Ergebnis hat.
Und nachdem ich aus meinen vorherigen Untersuchungen zu Momentum im allgemeinen weiss, dass Momentum Portfolios erheblich bessere Ergebnisse liefern, wenn man sie schneller anpasst, habe ich auch noch untersucht wie sich das Ergebnis verändert, wenn man das Portfolio deutlich öfter überwacht / Rebalanced.
