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Ich bin leider zu blöd dazu. Ich glaube früher hatte Reuters mal so ein tool das ganz gut funktionierte, ich war Beta-Tester. Dort konnte man fundamentale und technische Indikatoren mischen. So was würde ich gerne mal nutzen.
Meine Strategien habe ich praktisch nur Vorwärts Tests unterzogen, manche simuliert und manche mit kleineren Beträgen gehandelt.
Ich mische fundamentale und technische Indikatoren wobei ich manche Zahlen noch manuell nachbearbeite, z.B. den freien Cashflow. Hatte viel zu tun im Februar damit...
Da ich schon seit 5 Jahren von meinen Investitionen lebe und (als einziger Mensch dieser Welt...
) immer älter werde schiebe ich immer mehr Geld in eine langweilige DGI Strategie die zwar komplett mechanisch ist, aber wie gesagt, bei der ich gewisse Zahlen nur mühsam manuell bekomme. Kann man wohl nicht automatisch testen. Läuft aber seit gut 5 Jahren produktiv und vorher ein paar Jahre im Vorwärts Test. War aber leider (oder zum Glück) noch nie ein wirklich harter Bärenmarkt dabei.
Das Ausbalancieren über Verkäufe und Dividenden dürfte sehr schwierig zu implementieren sein.
So sieht die komplett mechanische Strategie aus:
https://www.trading-stocks.de/thread-135...tml#pid732
Vielleicht gibt es tatsächlich ein System mit dem man das testen könnte. Gäbe aber vermutlich ein ziemlich grosses Programm...und man müsste es mit jedem Börsentag laufen lassen da jeder Tag eine andere Zusammensetzung ergeben kann.
Meine Strategien habe ich praktisch nur Vorwärts Tests unterzogen, manche simuliert und manche mit kleineren Beträgen gehandelt.
Ich mische fundamentale und technische Indikatoren wobei ich manche Zahlen noch manuell nachbearbeite, z.B. den freien Cashflow. Hatte viel zu tun im Februar damit...
Da ich schon seit 5 Jahren von meinen Investitionen lebe und (als einziger Mensch dieser Welt...
) immer älter werde schiebe ich immer mehr Geld in eine langweilige DGI Strategie die zwar komplett mechanisch ist, aber wie gesagt, bei der ich gewisse Zahlen nur mühsam manuell bekomme. Kann man wohl nicht automatisch testen. Läuft aber seit gut 5 Jahren produktiv und vorher ein paar Jahre im Vorwärts Test. War aber leider (oder zum Glück) noch nie ein wirklich harter Bärenmarkt dabei.Das Ausbalancieren über Verkäufe und Dividenden dürfte sehr schwierig zu implementieren sein.
So sieht die komplett mechanische Strategie aus:
Code:
1. Positionsgrösse ist 4% vom Wert, möglich sind also 25 Positionen.
2. Selektiert werden US-Firmen mit über 10 Milliarden Börsenkapital, FCF>Dividende, Price/Sales kleiner gleich 3 und Dividendenrendite über 2%.
3. Diese Liste wird nach Dividendenrendite sortiert.
4. Es wird in der Reihenfolge der Liste gekauft, aber nicht mehr als 20% (also 5 Titel) des gleichen Sektors. Ab dem 6. Titel vom gleichen Sektor werden Titel übersprungen.
5. Die Dividenden werden gesammelt bis diese 5% des Durchschnitts einer Position erreichen. Dann werden sie in diejenige Position investiert bei der zuletzt am längsten nicht gehandelt wurde, deren Wert unter dem Durchschnitt aller Positionen liegt und die gemäss Punkt 2. immer noch gekauft werden würde.
6. Erreicht eine Position einen Wert der 25% über dem Durchschnitt aller Positionen liegt so werden diese 25% (was dann 20% der Position ist) verkauft. Der Erlös wird gemäss Punkt 5. wieder angelegt.
7. Erfüllt ein Wert die Kriterien unter Punkt 2. nicht mehr so wird die Position 2 Jahre auf "hold" gesetzt. Sollte sie die Kriterien nach 2 Jahren noch immer nicht erfüllen wird sie verkauft.https://www.trading-stocks.de/thread-135...tml#pid732
Vielleicht gibt es tatsächlich ein System mit dem man das testen könnte. Gäbe aber vermutlich ein ziemlich grosses Programm...und man müsste es mit jedem Börsentag laufen lassen da jeder Tag eine andere Zusammensetzung ergeben kann.
