Wieder 2Sigma:
Warum performt der Value Ansatz seit 2008 so Scheisse und was kann man anders machen.
Das "warum" wird nicht so doll erklärt, aber die vorgeschlagene Alternative klingt interessant. Anstatt auf "book to price" besser auf die "earning yield" zu schauen.
https://www.twosigma.com/insights/articl...-in-value/
Das Paper (ein bisschen genauer bzgl der eingesetzten Methode und Daten)
https://www.twosigma.com/wp-content/uplo...ment-3.pdf
Gruß
Warum performt der Value Ansatz seit 2008 so Scheisse und was kann man anders machen.
Das "warum" wird nicht so doll erklärt, aber die vorgeschlagene Alternative klingt interessant. Anstatt auf "book to price" besser auf die "earning yield" zu schauen.
https://www.twosigma.com/insights/articl...-in-value/
Das Paper (ein bisschen genauer bzgl der eingesetzten Methode und Daten)
https://www.twosigma.com/wp-content/uplo...ment-3.pdf
Gruß
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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist