Bernd Vogel Absolute Weekly

Code:

from stlib import *

import_csv_data("Kurse/dax")


def trendwecksel():
    while strategie() == True:
        d = get_date(1)
        close = get_close(1)
        ma = sma(200,0)
        envo = ma * ( 1 + 1.5 / 100 ) # Envelopes upper indi bauen
        envu = ma * ( 1 - 1.5 / 100 ) # Envelopes lower indi bauen
        aup = aroon_up(9,1)
        adown = aroon_down(9,1)
        aroonoz = aup - adown
        tv = total_volumen()
       #--- Long ---
        if close > envo and aroonoz > 50 and tv == 0:
            buy_market(close)
        if close < envu and aroonoz < 50 and tv == 1:
            exit_long(close)
        #---Short---
        if close < envu and aroonoz < 50 and tv == 0:
            sell_market(close)
        if close > envo and aroonoz > 50 and tv == 1:
            exit_short(close)
            


trendwecksel()

Das sind aber nicht die Einstellungen der Orginalstrategie, oder?

Nach Buch waeren die Indikatoren:

Aaron (18)
Envelopes (30/2.5%)
und alles bezogen auf Wochenschlusskurse

@ gatowman

Einstieg: Wochenschlusskurs ueber Envelopes und Aaron > +50 dann Position eroeffnen zum Opening der neuen Woche
Ausstieg:             "                  unter          "       "         "   <    0    dann Position zum Handelsstart schliessen

Das Risikomngmt, SL, etc sind die normalen Common Sense Regeln.