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Ein paar Gedanken zu meiner möglichen zukünftigen mechanischen Strategie. Als Ausgangsbasis würde ich mein aktuelles Zufallsdepot nehmen. Ich hatte die Regel festgelegt, dass dieses Depot bis Oktober 2026 laufen sollte, daher wird diese Regel auch eingehalten. Danach kann die Umstellung auf die neue Strategie erfolgen, bis dahin kann ich aber auch schon anfangen, zusätzliche Aktien für die neue Strategie hinzuzufügen. Der Zufallsgenerator kann weiterhin eine Rolle spielen, muss aber nicht.
Kern der neuen Strategie wird sein, dass in regelmäßigen Abständen eine Bewertung stattfinden wird, in der die relative Performance verglichen wird. Die schlechtesten Performer müssen dann das Depot verlassen. Um eine Vergleichbarkeit auch bei unterschiedlichen Kaufzeitpunkten zu gewährleisten, wird als Vergleichsmaßstab der MSCI World Index herangezogen. Jede Aktie im Depot muss sich dann an einer Kennzahl messen lassen: die durchschnittliche Performance pro Jahr im Vergleich zum MSCI World Index. Dividenden werden mit eingerechnet. Für die Entscheidung, welche Aktie im Depot bleiben darf, zählt nicht der Vergleich zum MSCI World Index, sondern nur die Rangfolge der Aktien untereinander.
Gewinnmitnahmen sind nicht vorgesehen. Dass eine einzelne Aktie „zu teuer“ wird und einen großen Anteil im Depot einnimmt, ist ausdrücklich erwünscht.
Bei einem Aktienindex gibt es das auch nicht, dass eine Aktie wegen zu großen Erfolgs rausgeworfen wird (abgesehen von MidCap oder SmallCap Indizes natürlich).
Bei einigen Details bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wie oft soll die Bewertung stattfinden, und wie viele Aktien müssen dann das Depot verlassen? Ich denke, einmal pro Jahr ein Viertel der Aktien wäre eine gute Idee.
Bei der Einbeziehung der Dividenden könnte ich annehmen, dass die Dividenden in die jeweiligen Titel reinvestiert worden wären, was die Berechnung verkomplizieren würde. Ein einfaches Aufaddieren würde die Dividendenzahler benachteiligen.
Für den Kauf würde ich nur die Regel aufstellen, dass das Volumen bei jeder Aktie ca. ein Prozent meines Gesamtkapitals betragen soll. Ansonsten wäre die Idee, Wachstumsaktien zu finden. Kann sein, dass mir dazu noch eine Regel einfällt, muss aber nicht sein.
Zum Schluss muss ich mir noch eine Ausstiegsregel überlegen. Ab wann soll ich diese Strategie aufgeben? Mögliche Kriterien wären z.B. wenn ich nach 5 Jahren gegenüber dem MSCI World Index im Rückstand wäre, oder wenn der Rückstand zum MSCI World mehr als 3% meines Gesamtkapitals erreicht.
Kern der neuen Strategie wird sein, dass in regelmäßigen Abständen eine Bewertung stattfinden wird, in der die relative Performance verglichen wird. Die schlechtesten Performer müssen dann das Depot verlassen. Um eine Vergleichbarkeit auch bei unterschiedlichen Kaufzeitpunkten zu gewährleisten, wird als Vergleichsmaßstab der MSCI World Index herangezogen. Jede Aktie im Depot muss sich dann an einer Kennzahl messen lassen: die durchschnittliche Performance pro Jahr im Vergleich zum MSCI World Index. Dividenden werden mit eingerechnet. Für die Entscheidung, welche Aktie im Depot bleiben darf, zählt nicht der Vergleich zum MSCI World Index, sondern nur die Rangfolge der Aktien untereinander.
Gewinnmitnahmen sind nicht vorgesehen. Dass eine einzelne Aktie „zu teuer“ wird und einen großen Anteil im Depot einnimmt, ist ausdrücklich erwünscht.
Bei einem Aktienindex gibt es das auch nicht, dass eine Aktie wegen zu großen Erfolgs rausgeworfen wird (abgesehen von MidCap oder SmallCap Indizes natürlich).
Bei einigen Details bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wie oft soll die Bewertung stattfinden, und wie viele Aktien müssen dann das Depot verlassen? Ich denke, einmal pro Jahr ein Viertel der Aktien wäre eine gute Idee.
Bei der Einbeziehung der Dividenden könnte ich annehmen, dass die Dividenden in die jeweiligen Titel reinvestiert worden wären, was die Berechnung verkomplizieren würde. Ein einfaches Aufaddieren würde die Dividendenzahler benachteiligen.
Für den Kauf würde ich nur die Regel aufstellen, dass das Volumen bei jeder Aktie ca. ein Prozent meines Gesamtkapitals betragen soll. Ansonsten wäre die Idee, Wachstumsaktien zu finden. Kann sein, dass mir dazu noch eine Regel einfällt, muss aber nicht sein.
Zum Schluss muss ich mir noch eine Ausstiegsregel überlegen. Ab wann soll ich diese Strategie aufgeben? Mögliche Kriterien wären z.B. wenn ich nach 5 Jahren gegenüber dem MSCI World Index im Rückstand wäre, oder wenn der Rückstand zum MSCI World mehr als 3% meines Gesamtkapitals erreicht.
