Mechanische Aktienstrategien

Ich habe auch festgestellt, dass ich mit subjektiven Entscheidungen weniger erfolgreich bin als der Aktienindex. Mit meiner mechanischen Strategie konnte ich allerdings den Index auch nicht schlagen.
Ein Problem mit komplexen mechanischen Strategien sehe ich darin, dass es viele einstellbare Parameter gibt. Die Anpassung der Parameter ist dann wiederum eine subjektive Entscheidung.
Ich hatte mich für die einfachst mögliche mechanische Strategie entschieden: Aktien werden mit dem Zufallsgenerator ausgewählt und über einen vorher festgelegten Zeitraum gehalten. Theoretisch hätte das funktionieren sollen, es gab bereits einige Untersuchungen dazu. Nur ich war damit bisher schlechter als der Index.

Eine einfache mechanische Strategie als Kombination aus Zufalls-, Momentum- und Dividenden-Strategie könnte ich mir noch vorstellen:

• Aktien werden mit dem Zufallsgenerator ausgewählt.
  
• nach einem Jahr wird eine Rangliste der Performance erstellt, wobei auch die Dividenden mit eingerechnet werden.
  
• die Leistungsträger dürfen bleiben, die Minderleister fliegen raus und werden durch neue Zufallstreffer ersetzt.
  

Ich bin kein Statistiker, aber ein auf Zufall basiertes System wird Dir bei sehr vielen Titeln den Durchschnitt bringen. Bei weniger Titeln wird die Standardabweichung gross, je weniger Titel desto grösser. Das heisst, bei wenigen Titeln ist bei einem auf Zufall basierten System auch die Performance zufällig. Je weniger Titel desto grösser die Chance auf sehr grosse Gewinne oder sehr grosse Verluste. Darin sehe ich eigentlich wenig Sinn...

Es gibt tatsächlich mehr Möglichkeiten als Atome im Universum, da jede beliebige Kombination von Kriterien mit beliebigen Parametern verwendet werden können. Deshalb sagte ich auch dass man am besten zuerst eine Vision definieren und dann sich dieser durch die Auswahl von Parametern nähern sollte.

Ein erfolgversprechender Ansatz wäre es die psychologischen Aspekte von Verhaltensfehlern zu analysieren und dann Parameter zu suchen die genau diese Fehler der Massen ausnutzen. Da es über 100 solcher psychologischen Fallgruben gibt die beim Anlegen schaden gibt es mehr als genug Möglichkeiten da fündig zu werden.

Es gibt viel Literatur zu diesem Thema. Ich habe direkt keine Erfahrung damit, aber meine Regeln sorgen manchmal dafür dass ich gegen den Strom handeln muss. Das ist unangenehm, jede Faser Deines Körpers strebt sich dagegen. Und es sind meist die erfolgreichsten Trades.