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Ich habe auch festgestellt, dass ich mit subjektiven Entscheidungen weniger erfolgreich bin als der Aktienindex. Mit meiner mechanischen Strategie konnte ich allerdings den Index auch nicht schlagen.
Ein Problem mit komplexen mechanischen Strategien sehe ich darin, dass es viele einstellbare Parameter gibt. Die Anpassung der Parameter ist dann wiederum eine subjektive Entscheidung.
Ich hatte mich für die einfachst mögliche mechanische Strategie entschieden: Aktien werden mit dem Zufallsgenerator ausgewählt und über einen vorher festgelegten Zeitraum gehalten. Theoretisch hätte das funktionieren sollen, es gab bereits einige Untersuchungen dazu. Nur ich war damit bisher schlechter als der Index.
Eine einfache mechanische Strategie als Kombination aus Zufalls-, Momentum- und Dividenden-Strategie könnte ich mir noch vorstellen:
Ein Problem mit komplexen mechanischen Strategien sehe ich darin, dass es viele einstellbare Parameter gibt. Die Anpassung der Parameter ist dann wiederum eine subjektive Entscheidung.
Ich hatte mich für die einfachst mögliche mechanische Strategie entschieden: Aktien werden mit dem Zufallsgenerator ausgewählt und über einen vorher festgelegten Zeitraum gehalten. Theoretisch hätte das funktionieren sollen, es gab bereits einige Untersuchungen dazu. Nur ich war damit bisher schlechter als der Index.
Eine einfache mechanische Strategie als Kombination aus Zufalls-, Momentum- und Dividenden-Strategie könnte ich mir noch vorstellen:
- Aktien werden mit dem Zufallsgenerator ausgewählt.
- nach einem Jahr wird eine Rangliste der Performance erstellt, wobei auch die Dividenden mit eingerechnet werden.
- die Leistungsträger dürfen bleiben, die Minderleister fliegen raus und werden durch neue Zufallstreffer ersetzt.
