Interesting Research

zu Ehren des kürzlich verstorbenen Harry Markowitz hier mal eine Nachfrage zur Portfoliotheorie.

Nach meinen Unterlagen war ich zum Zeitpunkt des Corona-Ereignisses mit 94% in Aktien investiert, 6% in Gold. Resultat war ein maximales Drawdown von 56%, gemessen vom 20.02.2020 bis 23.03.2020. Wie waren eure Ergebnisse? Nach Markowitz hätte eine 60/40 oder andere Form von Diversifizierung den Drawdown verringert, oder?

Mein Drawdown war > 16%. Was nur bedingt an der Diversifikation lag, sondern daran dass ich außerplanmäßig mehr cash quote während des Covid Crashes hatte. 

Wenn ich investiert gewesen wäre, dann wäre der draw down kanpp 20% gewesen.

Ich denke dass man auch solche Events nnicht nur mit Liquiden Assets wegdiversifizieren kann. Dass muss dann schon PE oder VC oder Intrad-Day Strategien oder Hedge Funds oder sowas sein.