Auf zweifachen Wunsch

Ich habe eine ungefähre Vorstellung was Du von mir denkst, weil Du Dir nicht vorstellen kannst
das jemand im kurzfristigen Bereich diskretionär erfolgreich sein kann - nur mit Charttechnik.

Deine Ausführungen zum Thema sind für mich voll nachvollziehbar - mit hoher Wahrscheinlichkeit
nachvollziehbarer als für irgendjemand sonst hier. Weil das was man allgemein darunter versteht
und wie man es anwendet oder wie gesagt wird das man es anwendet - so nicht funkioniert -
oder nur phasenweise funktioniert - oder nur mit entsprechendem RM funktioniert das die Verluste
in denen es überhaupt nicht funktioniert klein hält - alles in allem sehr anstrengend.

Das was ich mache basiert zwar auf Charttechnik aber ist sehr viel komplexer und umfangreicher.
Du bist anders unterwegs - oder willst anders unterwegs sein - obwohl es eigentlich gar nicht so viel
anders ist.... Der Unterschied ist der das Du die Parameter in einen Code packst während ich das
ganze visuell sichtbar mache.

Finanzdaten sind instationär, also die statistischen Zusammenhänge ändern sich über die Zeit. 

Das macht es schwer bis unmöglich mit einem reinen Black Box Verfahren nach Trading Strategien zu suchen.

Für ein entsprechend aufgestelltes Unternehmen mit der richtigen Man-Power den technischen und
finanziellen Möglichkeiten ist es wahrscheinlich eher möglich. Ein privater Trader der versucht
automatisierte Systeme zu programmieren müsste diese ständig anpassen damit sie funktionieren.

Irgendwas rauszusuchen was in der Vergangenheit funktioniert hätte - validiert durch einen Backtest -
wird in der Zukunft nur phasenweise in ähnlichen Situationen funktionieren - also letzten Endes nur
in eng begrenzten Zeitabschnitten die ein Backtest für die Zukunft nicht voraussagen kann -
außer der Code ist komlex genug dafür. Unterm Strich im Grunde auch nicht anders wie jemand der
das ganze mit einfacher "Standard-Charttechnik" versucht.

Genau deshalb denke ich das ein privater Trader der versucht irgendwas zusammen zu programmieren
wenn überhaupt nur phasenweise erfolgreich sein wird. Am Ende wird er aber scheitern weil er nicht
die Möglichkeiten hat die komplexen Strategien zu programmieren die nötig wären damit diese sich
ständig an das Chaos anpassen können.

Im kurzfristigen Bereich halte ich das für sehr schwierig - im langfristigen Bereich könnte es eher möglich
sein. Aber dann wird das ganze auch sehr grob und somit muss auch mit entsprechener Volatilität
gerechnet werden - was dann ein entsprechendes Risiko-Moneymanagement braucht - wofür dann
wieder entsprechende finanzielle Möglichkeiten vorhanden sein müssen.  Außer man handelt mit so
kleinen Positionen das es nie wirklich gefährlich werden kann - dann wird sich das aber kaum oder nur
dann lohnen wenn es sehr langfristig läuft.

Also hat der Voigt schon recht: "wer kauft nach mir?" ist eine relevante Frage.

Wer kauft nach mir? Im Grunde läuft es auf das gleiche hinaus aber die Frage sollte eher sein
warum jemand nach mir kaufen sollte. Also in diesem Sinne - Wer kauft warum?
Oder noch besser - wie viele kaufen warum?

Welche Situationen führen zu mehr oder zu weniger Käufern/Verkäufern? Je mehr desto
höher die Dynamik, desto stärker die Bewegung.

Ich hatte oft die Situation das etwas was in der Vergangenheit funktioniert hat plötzlich
anders als erwartet funktioniert hat - sowohl besser als auch schlechter - oder aber überhaupt
nicht mehr.

Für mich ging es dann nur noch um das Warum hat es sich jetzt so bewegt - warum hat er
jetzt an der Stelle gedreht obwohl er eigentlich weiter laufen sollte - oder warum hat er hier
weniger Strecke gemacht als erwartet - oder warum hat er hier viel mehr Strecke gemacht
als erwartet? 

Von daher - wer kauft nach mir ist relevant - aber genau betrachtet geht es nicht darum
wer kauft sondern darum warum er kauft oder verkauft - je höher die Schnittmenge der
potenziellen Käufer/Verkäufer ist, desto mehr Dynamik entsteht in der Bewegung.

Wenn man das ganze mit dem Ansatz "Warum" angeht und man viele Sichtweisen, Antworten
hätte, dann würde die Sache anders aussehen.

Dann wäre die Programmierung aber auch sehr komplex mit sehr vielen aufeinander
abgestimmten Parametern und im Grunde je nach Situation auch viele verschiedene
Strategien (Reaktionen des Systems) innerhalb der Strategie.

Bei mir ist am Ende etwas herausgekommen was ich am ehesten damit beschreiben würde
das ich das was ein Algo-Trader in seine Blackbox zu packen versucht (was scheitert weil
es nicht komplex genug ist und nur einen Bruchteil der notwendigen Parametern enthält)
für mich visuell sichtbar gemacht habe.

Ich werde mich in näherer Zukunft wieder mit so fragen beschäftigen. Schaue ich auf Daten, die sonst keiner hat? Biete ich Liquidität in einem Zeitrahmen, die JaneStreet zu lang sind?....

Wenn Du das ganze automatisiert machen willst - mathematisch, statisch - dann wirst Du
das eher im langfristigen Bereich mit entsprechend wenig Handel / Trades schaffen.

Je kurzfristiger Du handeln willst, desto komplexer wird es - auch wenn ich Dich für einen
sehr intelligenten Menschen halte - das wird schwer bis unmöglich weil Du das alleine nicht
schaffen kannst was Firmen wie Du sie ja immer wieder erwähnst nur deshalb schaffen
weil sie entsprechende Möglichkeiten haben - ein paar dutzend oder sogar ein paar hundert
Mitarbeiter verschiedener Fachbereiche, riesige Rechenpower, direkte kürzeste Anbindung
am Börsenplatz, finanzelle Mittel.