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RE: wikifolio - Diskussionen
| 12.07.2021, 19:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2021, 19:26 von Lancelot.)(31.05.2021, 15:25)lomo schrieb: Ich habe einen (inzwischen als Real Money) seit ein paar Jahren laufen (2x Hebel bei "Risk-On" Regime; vollmechanisch und mit recht geringer Transaktionsfrequenz).
Im Anhang noch ein Backtest dazu (inkl. Finanz-Crash von 2008 und Corona-Crash von 2020):
Ursprünglich inspiriert von Gary Antonacci, jedoch im Laufe der Zeit ergänzt um die temporären, durch verhalten der VIX-Futures gesteuerten Short-Exposures sowie um eine feste Gold-Exposure als "Vola-Dämpfer".
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000t...radingidea
Auf den ersten Blick: das ist interessant. Du hast ein beachtlich Treynor ratio und auch die Equity Kurve impliziert das du wahrscheinlich nicht nur mit ein bisschen Glück und glücklich gehebelt hast.
Die performance bei dem geringen Beta und trotzdem hoher exposure zum SP500 ist interessant. Dein SP500-Beta ist geringer als zum Beispiel meines.
Dein VIX Timing + gold Hedge muss in 2008/2009 gut funktioniert haben. Und eventuell riskant? Viel von der Performance kommt durch den guten Start.
Halt uns doch auf dem laufenden...ich bin interessiert.
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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
