(27.03.2019, 02:14)Boy Plunger schrieb: [ -> ]Gibt es einen Grund warum du gerade den S&P500 zur Absicherung nimmst und nicht den N100?
Die meisten deiner Werte sind doch aus dem N100.
Zweite Frage: Sind Distribution Days nicht per Definition schon bei 0,2% gegeben? Ich bin verwirrt.
Good Trades!
Zwei berechtigte Fragen:
Ich habe in der Vergangenheit sowohl den S&P 500 als auch den Nasdaq 100 getestet. Die Unterschiede im Ergebnis sind nur marginal und mal war der S&P 500 die bessere Wahl und mal der Nasdaq 100. Einen klaren "Sieger" konnte ich nicht ausmachen. In erster Linie geht es ja darum, eine starke Korrektur etwas abzufedern und den Verlust des Investitions-Kapitals zu mildern.
Die Mehrzahl der Absicherungs-Trades endet auch in einem kleinen Verlust von 2-4 %, was aber ok ist, da es für mich eine Art Versicherung darstellt und Versicherungen kosten nun mal Geld, schützen aber vor großen Schäden.
Ende Januar 2018 und im Oktober 2018 bin ich auch noch mit einem kleinen Plus aus den Absicherungen raus gegangen. Ich gehe aber davon aus, dass es langfristig im Durchschnitt eher kleine Verluste bleiben - Versicherungsprämien halt.
Was die Distribution-Day´s angeht wird mal von 0,2 % und mal von 0,25 % gesprochen, warum auch immer. Ich habe für mich dann die 0,25 % als Trigger festgelegt.
Gleiches gilt übrigens auch für den Follow-Through-Day: hier wird mal von mehr als 1 % gesprochen und dann auch schon wieder von mehr als 1,25 %.
Börse ist halt keine genaue Mathematik, da ist 1 + 1 auch schon mal... Fisch. (Zitat aus "The Big Short")
Ich denke die Absicherung via SP500 macht Sinn... wenn man gegenüber dem SP500 Alpha in seiner Strategie hat. Das lässt sich nach so kurzer Zeit noch nicht sagen, sieht aber bis jetzt eher schlecht aus. Absicherung kostet Performance aber senkt die Volatilität.
Du hast relativ viele Parameter, glaubst aber nicht an mechanische Handelsstrategien. Das heisst Deine Parameter sind ungetestet und haben oder haben nicht funktioniert in der Vergangenheit.
Der SP500 hat gestern 4.16% unter seinem Allzeit Höchststand geschlossen.
Hier stellt Meb Faber eine solche Strategie mit Absicherung bei teuren oder sinkenden Märkten vor:
https://mebfaber.com/wp-content/uploads/...669202.pdf
Aber ist natürlich mechanisch, wie alle von ihm...
Update: Distribution Days
Update: Transaktion und GuV
Verkauf 124 Stück QTNA zu 24,05 USD
Take Profit erreicht, dank Übernahmeangebot
Kauf 3 Stück S&P 500 CFD zu 2.830,64 USD
Absicherung wird reduziert
Verlust: 87,32 USD
Update: Depotwert & Performancevergleich mit S&P 500
(07.03.2019, 16:46)4ndr3as schrieb: [ -> ]Ich benutze keine automatisierten Signalgeber, sondern lese die Charts.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wartest Du mit dem Einstieg auf den Ausbruch aus einer Korrektur bzw. Konsolidierung.
Da kann man sich das Leben durch eine Vorauswahl erleichtern, indem man eine auf neue 20- und 50-Tage-Hochs filtert.
Erledigt jedes vernünftige Chartprogramm in 1 - 2 min.
(30.03.2019, 14:53)loeseke schrieb: [ -> ] (07.03.2019, 16:46)4ndr3as schrieb: [ -> ]Ich benutze keine automatisierten Signalgeber, sondern lese die Charts.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wartest Du mit dem Einstieg auf den Ausbruch aus einer Korrektur bzw. Konsolidierung.
Da kann man sich das Leben durch eine Vorauswahl erleichtern, indem man eine auf neue 20- und 50-Tage-Hochs filtert.
Erledigt jedes vernünftige Chartprogramm in 1 - 2 min.
Nicht jedes neue 20- oder 50-Tagehoch entspricht den Kriterien für einen Ausbruch. Ich kenne nur 1 Chartsoftware, die das zuverlässig kann:
www.marketsmith.com - bis 31.03. kann man es noch kostenfrei testen.
Und: Charts lesen ist weit mehr als nur Breakouts zu erkennen.