In der November Ausgabe des Magazins „Stocks & Commodities“ wird ein Aktiensystem vorgestellt von Markos Katsanos.
Seinen dazu verwendeten Indikator nennt er „Stiffness“, ein Coding in AFL / Amibroker ist im Artikel abgedruckt.
Die Onkels von Tradesignal Online haben den Artikel "gekapert" und auch was dazu geschrieben / "getestet":
https://welovealgos.com/high-quality-tre...stiffness/
Beiden "Veröffentlichungen" ist gemeinsam, dass Sie die volle Breitseite an Survivorship Bias "nutzen" um ein dolles Ergebnis darzustellen.
Der Autor der Primärquelle anscheinend weil er es nicht besser wusste ?!
Und die Tradesignal Implementierung, weil Sie es mit der Plattform einfach nicht anders können.
Ich fand zumindestens die beschriebene Idee interessant genug, dass ich dennoch Zeit auf die Verifizierung des Ansatzes verwendet habe.
die Kurze Version:
Ihr könnt Euch die Arbeit sparen. Keine der (von beiden Quellen) dargestellten Ergebnisse ist nur im Ansatz realistisch.
Seinen dazu verwendeten Indikator nennt er „Stiffness“, ein Coding in AFL / Amibroker ist im Artikel abgedruckt.
Die Onkels von Tradesignal Online haben den Artikel "gekapert" und auch was dazu geschrieben / "getestet":
https://welovealgos.com/high-quality-tre...stiffness/
Beiden "Veröffentlichungen" ist gemeinsam, dass Sie die volle Breitseite an Survivorship Bias "nutzen" um ein dolles Ergebnis darzustellen.
Der Autor der Primärquelle anscheinend weil er es nicht besser wusste ?!
Und die Tradesignal Implementierung, weil Sie es mit der Plattform einfach nicht anders können.
Ich fand zumindestens die beschriebene Idee interessant genug, dass ich dennoch Zeit auf die Verifizierung des Ansatzes verwendet habe.
die Kurze Version:
Ihr könnt Euch die Arbeit sparen. Keine der (von beiden Quellen) dargestellten Ergebnisse ist nur im Ansatz realistisch.
