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Stiffness Indicator
#1
Notiz 

Stiffness Indicator

In der November Ausgabe des Magazins „Stocks & Commodities“ wird ein Aktiensystem vorgestellt von Markos Katsanos. 
Seinen dazu verwendeten Indikator nennt er „Stiffness“, ein Coding in AFL / Amibroker ist im Artikel abgedruckt.

Die Onkels von Tradesignal Online haben den Artikel "gekapert"  und auch was dazu geschrieben / "getestet":
https://welovealgos.com/high-quality-tre...stiffness/

Beiden "Veröffentlichungen" ist gemeinsam, dass Sie die volle Breitseite an Survivorship Bias "nutzen" um ein dolles Ergebnis darzustellen.
Der Autor der Primärquelle anscheinend weil er es nicht besser wusste ?! 
Und die Tradesignal Implementierung, weil Sie es mit der Plattform einfach nicht anders können.

Ich fand zumindestens die beschriebene Idee interessant genug, dass ich dennoch Zeit auf die Verifizierung des Ansatzes verwendet habe.

die Kurze Version:
Ihr könnt Euch die Arbeit sparen. Keine der (von beiden Quellen) dargestellten Ergebnisse ist nur im Ansatz realistisch.
#2
Notiz 

RE: Stiffness Indicator

Das ist im Prinzip ein skewed volatility Filter....man filtert die Zeitreihe über ein gewisses Zeitfenster auf positive Returns und errechnet dann die Standard Abweichung von dem was übrig bleibt. Erwachsene schauen sich einfach den skew der Returns an.

Der Filter tut halt nicht dass, was die gerne hätten was er tun soll....weil autokorrelation da keine Rolle spielt. Anders also als z.B. bei deinem Regressionsansatz, der autokorrelation mit modelliert (Zeit ist die Erklährende)

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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
#3

RE: Stiffness Indicator

Das Problem ist ja nicht neu, wie oft werden in den Zeitschriften die Systeme samt Backtest abgedruckt die alle samt immer wider auf die selben Fehler reinfallen.


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