(07.11.2019, 19:25)muchmoney schrieb: Gier ist doch eher ein Warnzeichen...?

Und der VIX ist zeitweise mit dem S&P 500 gestiegen, das könnte ein Vorbote sein?

Jede Woche einen Straddle auf den XLP läuft gut!
Nicht meine Idee, ein Bekannter brachte es mit vom Seminar bei Optionsuniversum.

(05.11.2019, 12:01)bimbes schrieb: noch einmal WDI

-WDI NOV8 106 P 0,38
+WDI NOV8 97 P 0,22

=0,16 *100--> 1,8% von 900 für 3 Tage

kassiert für 3 Tage

(07.11.2019, 22:06)Ventura schrieb: Und der VIX ist zeitweise mit dem S&P 500 gestiegen, das könnte ein Vorbote sein?

Ich hab vorsichtshalber mal meine -20 Puts BP Dez20´19 Strike 35 geschlossen zu 0,12 USD.

Jetzt sind an Puts nur noch -10x BTI zu Strike 30 im Dezember offen und die -10x MO zu Strike 35 im Juni. Bei denen wird schon nix mehr schief gehen.

(30.10.2019, 23:00)bimbes schrieb: Kaum zu glauben...
heutigen Gewinner im Depot (mit einer merklichen Steigerung im Betrag)

Appl (nb) (Spielwiese)
ABBV (wird noch interessant mit dem 80er call im Nov. - gedeckt durch 50er call Jan)   +1,31
CLX           +1,43
HON (Spielwiese)    +1,44
IBM                       +1,43
JNJ                         +3,72
K                            +1,01
KMB                        +2,06
LMT (Spielwiese)    +7,54
MCD (Erholung)    +4,27
MSFT                     +1,67
PG                        +1,58
SO                        +1,71

im Grunde die, die fast immer laufen.

neues zu ABBV
den 50 call ausgeübt --> 100 Stücke eingebucht für 50 + abgegeben für 85,15
den 80 call short gerollt (closed für 5,37 + open 82,5 JAN für 5,64)

und open long call 70 für 15,90 im Feb

Ziel war etwas Geld vom Tisch zu nehmen und die Option weiter zu halten.
Der "Umtausch in Aktien" wird mich steuerlich nicht treffen, da Verlustvortrag.

Das Divi POrtfolio als Basis der Aktivitäten - ein Blick in die "mögliche" Zukunft.
Entwicklung des "moving average", Jan20 wurde 100% gesetzt.
Im Jan20 wird die Sonderausschüttung von BHP aus 2019 fehlen.  
Anschließend stetige Entwicklung möglich.

BTW:  Jan20 =100%, dann war Jan19 88,6%

Optionauswertung für DAX30 zum 15.Nov.19 mit 4 Tage Laufzeit
>> covered calls Tabelle mit strike > akt. Kurs
>> als Beispiel Dr. Pütz Tabelle Rendite * Sicherheit
>> und Prämien Optimierung nach Simplex Verfahren

Heute (So. 10:15 ) Temperatur Einbruch von 85 F auf 69 in Florida (Golfseite);
gefühlt ist das schon krass. Aber auch der DAX hat das Potential um ~ 900 P. zu fallen
Nach dem Strandlauf noch einige Anmerkungen zur Tabelle d. Optionen.
Die 4 Spalten rechts in der Tabelle zeigen die Otimierungsergebnisse nach der Simplex Methode. mit den Konditionen: akt. Kurs (AK) < strike/ max Stückzahl = 100 / max. Kapital 100 K. Optimierung nach (max. Stückzahl)

Berechnet nach pr2 mit max 100 K cash:
max.stk / Sum (stk / pr2 ) shares symbol selected for
100...............759....919......MUV2,SAP,DTE,MTX,RWE,ALV,DBK,SIE,WDI
200...............690....725......MUV2,SAP,DTE,MTX
300...............494....570......MUV2
400...............394....477......MUV2
500...............394....477......MUV2
max. Prämie 919 Euro (5 Tage Laufzeit)
Risiko verteilt auf 9 verschiedene Aktien u. Sektoren

(08.11.2019, 14:47)Ventura schrieb: Jede Woche einen Straddle auf den XLP läuft gut!
Nicht meine Idee, ein Bekannter brachte es mit vom Seminar bei Optionsuniversum.

Regeln zum Aufbau?

danke  

(08.11.2019, 21:37)bimbes schrieb: kassiert für 3 Tage

 WDI für nächste Woche

108/100
105/100

(10.11.2019, 19:37)bimbes schrieb: Regeln zum Aufbau?

danke  

Ich schreibe immer 3 Stück

Wöchentlich ein Straddle am Geld

DTE 45 / max 70
hohe Vola lang

i.d.R. um die 50 DTE

auf Liquidität achten

Wochen-  und Monatsoptionen

Prämieneinnahme min 1,80$

i.d.R. ca. 2,20 bis 2,30

Target + 25%

Exit DTE 7

Stop  
Straddle  verdreifacht sich, also -200%

have fun!